Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CA-CIB)
- Stage : Suivi d'Activité de Marché (Global Equity Derivatives)
2011 - 2011
• Explication de la variation quotidienne du PnL par les sensibilités, deals du jour, FX…
• Suivi quotidien/hebdomadaire des sensibilités des portefeuilles (delta, gamma, rho, vega), des stress tests et du respect des limites. Analyse des variations des sensibilités (par produit et par sous-jacent) en fonction des impacts de spot, temps, volatilité, repo, dividend, FX...
• Suivi et analyse quotidienne/hebdomadaire de la VaR, par scenario, produit ou underlying.
• Automation de fichiers, programmation VBA
• Reporting et contact avec le FO et le Risk Management
(7 mois)
