Menu

Jérémie LAGARDE

PARIS

En résumé

7 ans d’expérience en salle des marchés – Parfaite connaissance des risques de marchés sur les produits dérivés exotiques de taux, de change et de crédit – Excellente maîtrise de la décomposition et de l’explication du P&L du trading par facteurs de risques de marché – Contrôle de l’encadrement des limites de risques du trading – Anglais courant

Entreprises

  • Société Générale - Senior Market Risk Manager

    PARIS 2010 - maintenant Equipe « Analyses Transversales de Risques » – Direction des Risques de Marché
    • En charge du projet « Income Attribution » (explication du P&L) des activités de trading de produits dérivés exotiques (options de taux et de change, dérivés de crédit)
    • Définition de la méthodologie d’explication par facteurs de risques de marché (spot, volatilité, corrélation, crédit, etc.) et type d’instrument et réduction du P&L inexpliqué résiduel
    • Elaboration d’analyses précises sous forme d’expertises techniques afin de mesurer l’adéquation de l’encadrement des risques de marché du desk de trading (limites sur les sensibilités, niveaux de VaR, consommations de stress tests adverses)
    • Interlocuteur désigné de l’Audit, l’Inspection générale et les régulateurs externes officiels
  • Société Générale - Market Risk Controller

    PARIS 2008 - 2010 Equipe « Produits Dérivés de Taux » – Direction des Risques de Marché
    • En charge du contrôle interne et réglementaire sur les nominaux significativement importants pour les transactions type future, swap, bond, repo, CDS et option de taux
    • Définition de la méthodologie du contrôle, implémentation des outils tactiques du workflow des utilisateurs en lien avec le Front Office et les opérateurs de saisie des positions
    • Contrôle des prix hors marché des transactions générant un Day 1 P&L remarquable
  • Crédit Agricole CIB - Statistical Arbitrage Trader Assistant (intern)

    Montrouge 2008 - 2008 Equipe « Trading Arbitrage Indices d’Actions » – Front Office Produits Dérivés d’Actions
    • Back-tests de modèles de prévision de la volatilité (ARCH / GARCH) et de stratégies d’allocation d’actifs utilisant des données de moyenne et haute fréquence (tick-by-tick)
    • Développement rapide d’applications C# .NET et d’outils tactiques VBA pour le trading
  • Crédit Agricole CIB - Structured Products Controller (intern)

    Montrouge 2006 - 2007 Equipe « Produits Dérivés sur Actions et Fonds » – Direction des Risques de Marché
    • Contrôle de paramètres de marché, valorisation d’options exotiques et réplication de payoffs à discontinuités dans la base de données Front Office
    • Calcul et production des rapports quotidiens de Day 1 P&L (normes IAS 39 / IFRS 9)
  • Microsoft - Support Engineer Assistant (intern)

    Issy-les-Moulineaux. 2005 - 2005 Equipe « VB/C# .NET » – Centre de Support Technique Global (GTSC)
    • Développement d’applications C# .NET en lien avec les équipes d’ingénieurs support

Formations

Réseau