AXA Liabilities Managers
- Stagiaire sur les Modèles stochastiques de valorisation et de pricing
Nanterre
2010 - 2011
Développements sur le modèle de pricing des commutations, sur le modèle de valorisation des portefeuilles de réassurance, et sur le modèle de gestion Actif / Passif, visant à compléter, améliorer ou homogénéiser les méthodes utilisées, en particulier :
> Intégration dans le modèle de valorisation de portefeuilles de réassurance d’un module stochastique de projection des actifs; d’un module de détermination du capital économique dans le contexte règlementaire Suisse (Swiss Solvency Test); d’un module de calcul du risque de déviation des réserves basé sur des données historiques
> Modélisation stochastique d’un projet d’investissement comportant plusieurs portefeuilles de réassurance
