Cedric FICHOUX

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Analyste Risque de Marches

  PARIS 2012 - maintenant

• Société Générale - Analyste Risque de Marches

  PARIS 2012 - maintenant

• Société Générale - Analyste Risque de Marches

  PARIS 2012 - maintenant

• BNP Paribas - Analyste Risk Calculation

  Paris 2010 - 2011 L'équipe "Risk Calculation and Analysis" en charge des systèmes du département " Risk-Investment & Markets " fournie des chiffres de risque pour toutes sortes d'utilisateurs du système "Market Risk Explorer" (MRX) et Valrisk.
  Elle est également en charge du développement de nouvelles méthodologies d'analyses de risques de marché (principalement dans le calcul de la VaR) et de risques de contreparties.
  
  Principales missions :
  - monitoring quotidien et validation des chiffres produits par le système de Market Risk en particulier sur les portefeuilles américains d'Equity derivatives et les portefeuilles client de Prime Brokerage.
  - Explication aux Risque Analystes les changements de méthodes de calculs ainsi que les variations de risques.
  -Participation au développement d'outils d'analyse de risques afin d'améliorer les performances et la clarté du système de Risques.
  -développement de nouvelles méthodologies et amélioration de la représentation des risques (Value-at-risk, stress testing pour client Prime Brokerage).

• Crédit du Nord - Chargé d'étude ingénieur en salle de marché

  Paris 2008 - 2009 Mission effectué en apprentissage pour l'obtention de mon Master 2 Ingénierie Statistique et Financière parcours Quantification des risques financiers :
  
  Calibration d'un modèle BGM: programmation algorithmes d'optimisation non-linéaire (VBA), choix des structures de vol instantannées et corrélations, choix nombre de facteurs. Travaux sur la modélisation GARCH des dynamiques de taux de change (sous R)

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris maintenant

• Université Paris Dauphine

  Paris 2008 - 2009 Quantification des risques financiers parcours en Apprentissage
  
  SPECIALITES Finance de marché, modèles de valorisation de produits financiers, quantification du risque
  
  DISCPLINES : Processus stochastique , Méthodes de Monte-Carlo, Modèles de taux, Aspects quantitatives et numériques des stratégie financières, Méthodologies en gestion global des risques, C++ et lien entre C++et Excel (DLL),..
  
  Mémoire de fin d'étude : Calibration d'un Modèle BGM a 3 facteurs

• Université Paris Dauphine Maîtrise MASS

  Paris 2007 - 2008 Parcours: Finance
  
  Disciplines: Processus Stochastiques Discret et Continu, Calcul et Analyse numérique, Évaluation d’Actif Contingent, Gestion de Portefeuille, Économie du Risque.

Réseau

• Arthur GIRES

• Aubin BENJAMIN

• Camille MAILLARD BLACHIER

• Chloé BUTTGEN

• Clara AVISSE ROUCHIÉ

• Diane PRINGALLE

• Emmanuel BAULME

• Guillaume DE LA PORTE

• Olivier LEBRET

• Serge BELINSKI