Paris2012 - maintenant- Calcul du taux de couverture S2 semestriel
- Participation aux exercices Quantitative Impact Study, Stress-Test EIOPA
- Analyse et intégration des résultats des filiales espagnoles et italienne de CNP aux exercices QIS et Business Plan
- Développement du modèle interne de projection (automatisation du calcul des SCR, prise en compte des problématiques groupe/entité)
- Participation à la création d’un modèle interne sur le périmètre assurance emprunteur
CNP Assurances
- Actuaire, service assurance emprunteur et prévoyance collective
Paris2010 - 2012- Suivi de plusieurs partenaires dont le portefeuille stratégique des Caisses d’Epargne:
établissement des comptes techniques, calculs des provisions, présentation au centre de partenariat
suivi du risque : calcul et analyse du besoin en capital
calcul de la valeur intrinsèque et la valeur des affaires nouvelles, analyse des résultats et mesure d’impacts
- Consolidation de la MCEV sur le périmètre assurance emprunteur et prévoyance collective
- Calcul des SCR techniques et automatisation du calcul au sein du modèle interne de projection développé en Matlab
- Contribution au processus d’audit et de revue, répondre aux contrôleurs aux comptes et aux actuaires en charge de la certification
- Participation au groupe de travail sur la création d’un modèle interne partiel d’évaluation du besoin en capital
Queen Mary College
- Chercheur (stage)
2009 - 2009Prix du meilleur projet de recherche du département
Sujet : Les effets de la contagion financière de la crise des Subprimes sur les pays européens
- Collecter des données d’indices boursiers à partir de Datastream
- Analyser les séries temporelles sur Eviews et Matlab et évaluer des modèles économétriques
SFR
- Chef de projet (stage)
2008 - 2008- Réaliser une étude de marché sur les solutions logicielles de campagnes marketing multi-canal
- Etudier les benchmarks des éditeurs de logiciels et rédiger une partie du RFP lancé par SFR
Paris2009 - 2010Master 2 Actuariat obtenu avec mention Bien.
Diplôme reconnu par l’Institut des Actuaires
Principaux cours : Assurance vie et non vie, Gestion actif–passif, Réassurance, Calcul stochastique, Modèle de taux
University Of London (London)
London2008 - 2009Master of Science in Finance and Econometrics
Master obtenu avec ‘distinction’. Major de promotion
Principaux cours : Finance, Econométrie, Statistiques, Mathématiques
Activité extrascolaire: Membre de la “Queen Mary College Business Society”
