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Eric THUILLIER

GENEVE

En résumé

Associé gérant de Investivity.

Investivity est une société fintech basée à Genève, Suisse, et proposant des solutions B2B innovantes d'allocation d'actifs, de gestion, de monitoring et d'expérience client aux banques privées, conseillers financiers et gérants d'actifs.

Expérience de 14 ans en trading, gestion d'actifs, modélisation quantitative et gestion des risques.

Certifié FRM (Financial Risk Manager) par l'association des risk managers GARP.

Langues: Anglais, Italien, Espagnol.

Mes compétences :
FX Trading
Gestion d'actifs
Hedge Fund
Management
Options
Risk management
Structuration
Trader
Trading
Gestion du risque

Entreprises

  • Investivity - Associé gérant et co-fondateur

    2015 - maintenant Investivity est une société fintech nouvellement créée proposant des outils innovants pour gérants de patrimoine.

  • Koch Supply and trading - Trading portfolio manager

    2009 - 2015 Prop Trading pour KS&T, filiale de Koch Industries, l’un des plus grands groupes à capitaux privés.
    Responsable d’une équipe composée d’un développeur quantitatif et d’un analyste/trader.
    Stratégies de trading court terme avec horizons de détention moyens de quelques jours.
    R&D et responsable de l’allocation stratégique de portefeuille multi-actifs.


    Juin 13-Présent: Portfolio manager au sein du groupe Derivatives Trading
    o Style de trading prédominant: “mean reversion” futures sur indices actions.
    o Conception de stratégies directionnelles, intraday, “relative value” et de volatilité (futures et options).
    o Plateforme C# partagée avec l’équipe d’arbitrage de volatilité, dans laquelle je code personnellement et supervise les implémentations des stratégies.
    o Analyses de robustesse des stratégies/portefeuilles “out of sample/walk forward analysis”.
    o Recherches sur l’ajustement dynamique des positions/hedging en intraday.

    Dec. 09-Mai 13: Portfolio manager au sein du groupe TFT, Tactical Futures Trading
    o Portefeuille de futures couvrant environ 60 marchés liquides (US, Europe, Asie), multi-stratégies et multi-classes d’actifs (futures sur actions, taux/obligations, matières premières et change).
    o Portfolio Manager du portefeuille de stratégies actions (futures liquides sur indices et sur VIX).
    o Les approches étudiées et utilisées comprennent du trading court terme, des modèles de finance comportementale, des approches macro, de l’analyse technique et des critères plus fondamentaux.
    o Responsable de l’allocation de portefeuille entre les stratégies toutes classes d’actifs confondues (à l’aide d’un outil Matlab dédié et codé personnellement).

  • Nexgen fund - Head of Quant

    2008 - 2009 Gestion de fonds (Nexgen S&P Edge)

    o Impliqué dans tous les aspects du lancement du fonds d’allocation dynamique Nexgen S&P Edge: cadre légal et opérationnel de ce fonds SIF de droit luxembourgeois, exécution des ordres d’achat/vente, recherche et développement de stratégies de trading systématiques (sur S&P500, or, pétrole, devises).
    o En R&D chaque modèle se concentre sur un sous-jacent à la fois, lui est spécifique, et automatise des biais de comportement d'investisseurs, et de multiples inputs (sentiment, macroéconomie...).

    Investment advisory (multi family office)

    o VP, responsable quant pour la société développant les modèles et pour les partenaires marketing du fonds (multi family office).
    o Membre du comité d'investissement.
    o Conseil auprès d’une clientèle fortunée du Moyen-Orient et d'Europe.

  • HSBC - Quant

    Paris 2006 - 2008 Quant en salle de marché, desk exotiques de taux.

    - Quant front office et implémentation (C++) pour la librairie de pricing des produits structurés taux et inflation.
    - Principal point de contact pour le modèle markovien de pricing de produits multi-callables.
    - Développement de nouveaux produits et payoffs, amélioration du code existant et des techniques de pricing.
    - Les développements liés aux modèles ont porté notamment sur la calibration, les algorithmes de pricing (EDP), les techniques de “control variate” pour s'assurer de retrouver le prix de certains coupons de référence, et des outils pour monitorer comment les modèles se comparent à des prix de marché.
    - Support aux traders exotiques et structureurs dans leur utilisation des modèles et des produits.

  • Abn Amro - Ingénieur quantitatif

    Levallois-Perret 2004 - 2006 J'ai occupé un poste d'ingénieur quantitatif ("quant") en charge de la validation de modèles.

    Mon travail au sein de l’équipe « Market Risk Modelling and Product Analysis », a porté sur la validation de modèles avant leur utilisation en salle pour le pricing et l’analyse des risques.Une implémentation indépendante en C++ me permettait de préciser l’adéquation d’un modèle et son domaine d’application.
    Domaine : dérivés, notamment exotiques de change, hybrides, produits de taux.

    J’ai occupé également au début un rôle proactif dans l’élaboration de la méthodologie utilisée au niveau mondial pour le calcul du capital économique (EC) propre au risque de taux.

  • Murex - Consultant produits dérivés

    Paris 2003 - 2004 La société Murex est un éditeur logiciel de première envergure dans le domaine de la finance de marché. La plupart des banques (grandes et moyennes) possède au moins une partie du système (une classe d'actifs ou l'ensemble du système) "front to back" pour leur salle de marché (pricing, gestion des risques, middle-office ...).

    Au sein de Murex j'ai occupé un poste de consultant fonctionnel, pour produits dérivés (principalement produits de taux).

    J’ai accompagné plusieurs banques dans leur utilisation du progiciel murex : problématiques front/middle office, explication des fonctionnalités, analyse des besoins tant fonctionnels que IT, réconciliation PnL et grecques lors de migrations, configuration de produits et formation.

    J'ai pu développer chez Murex mes qualités relationnelles (contact direct avec les banques clientes européennes ou américaines), et approfondir mes connaisances des produits, principalement la valorisation et l'analyse des risques.

  • BNP Paribas - Stratégie et recherche en salle de marché

    Paris 2002 - 2002 BNP Paribas est l'une des premières banques au monde, présente dans les principaux métiers bancaires.

    Cette expérience correspond à un stage long de DEA de 6 mois, dans la salle de marché "taux" de BNP Paribas, à Londres.

    Après quelques autres stages de 3 mois (CEA Cadarache, CDC Ixis Capital Markets) j'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage de DEA dans l'équipe "Stratégie" du groupe BNP Paribas, qui produit des analyses destinées à la fois à la salle de marché en interne (sales/traders), et aux clients de la banque.
    Contenu: Recherche quantitative « Fixed Income » (monétaire, obligataire, dérivés) en salle de marché et modélisation. Rédaction de notes de synthèse après études notamment économètriques (politique de la FED, spreads d'émetteurs souverains au sein de la zone Euro...).

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