2009 - maintenant- Structuration, promotion et vente de produits de couverture ou de placement à une clientèle d’Entreprises, d’Institutionnels, de Collectivité Locales et acteurs du logement social.
- Produits vanilles ou structurés multi sous-jacents : taux, change, actions ou matières premières
- Suivi des problématiques marchés et risques d'un portefeuille de clients
- Prospection de nouveaux clients
CA-CIB
- Ingénieur Quantitatif Front Office
2005 - 2009- Etudes opérationnelles de VaR (Value at Risk), de gestion de cash, d’optimisation de dettes, d’impact en P&L...pour une clientèle de grands Corporates et de grands Institutionnels (Assureurs Vie et Fonds de Pension)
- Modélisation de produits de taux, change et hybride taux-actions (CPPI, Variables Annuities…)
- Pricing, simulations et méthodes d'optimisation en Monte Carlo
- Développement de librairies de pricing (C++/VBA)
- Implémentation de modèles ALM pour les compagnies d'assurance vie et les fonds de pension
- Présentations clients des études quantitatives
