Mes compétences :
SAS
Modélisation
EViews
Séries temporelles
MATLAB
Risque de crédit
Études quantitatives
Visual Basic for Applications
Études statistiques
Entreprises
Groupe Estia
- Consultant - Analyste quantitatif
Neuilly-sur-Seine2013 - maintenantNatixis SA - Direction Risques Consolidés - GRQS (Global Risk Quantitative Studies) / CSES (Credit Scenario and Economic Studies) - Depuis Avril 2014
Analyste quantitatif chez SFIL – Direction des risques :
Assurer la continuité du suivi des systèmes de notation internes (SNI du pilier I) suite à la création de l’Entité SFIL
• Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis la modélisation des différentes LGD
• Réalisation des backtesting LGD sur les périmètres actuel et cible
• Analyse méthodologique et mise à jour des PD cumulées à différents horizons utilisées pour les exercices de Stress Test
• Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis le développement des modèles de séries temporelles dédiés au Stress Testing
• Redéveloppement du modèle de Stress Test des collectivités locales françaises
2012 - 2013Mise en place d’une méthodologie de scoring chez Carrefour Banque :
- Analyse des données et sélection des variables candidates ;
- Echantillonnage (test, construction et hors-temps), Sélection des variables, découpage optimisé, modélisation du score et de la probabilité de défaut ;
- Mesure de la performance et de la stabilité ;
- Rédaction de l’ensemble de la documentation.
Mise en place d’une méthodologie de Stress testing chez BNP Paribas Leasing Solutions, DRC :
- Stress testing réglementaire et budgétaire ;
- Analyse des données et sélection des variables candidates ;
- Détermination de modèles quantitatifs pour mesurer l’impact des scénarios de stress macroéconomique ;
- Rédaction de la documentation associée.
Natixis
- Analyste quantitatif
Paris2012 - 2012- Analyse économique des marchés de matières premières
- Détermination de modèles quantitatifs permettant de mesurer l’impact des scénarios de stress test macroéconomique sur les matières premières
- Automatisation des programmes associés (logiciel SAS)
- Backtesting et recalibrage des modèles quantitatifs de paramètres bâlois (PD/LGD)
- Rédaction des notes techniques associées
