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Fellah DJAMEL

Neuilly-sur-Seine

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Villepinte ainsi que le résultat des européennes dans l'Aude.

En résumé

Mes compétences :
SAS
Modélisation
EViews
Séries temporelles
MATLAB
Risque de crédit
Études quantitatives
Visual Basic for Applications
Études statistiques

Entreprises

  • Groupe Estia - Consultant - Analyste quantitatif

    Neuilly-sur-Seine 2013 - maintenant Natixis SA - Direction Risques Consolidés - GRQS (Global Risk Quantitative Studies) / CSES (Credit Scenario and Economic Studies) - Depuis Avril 2014

    Analyste quantitatif chez SFIL – Direction des risques :
    Assurer la continuité du suivi des systèmes de notation internes (SNI du pilier I) suite à la création de l’Entité SFIL
    • Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis la modélisation des différentes LGD
    • Réalisation des backtesting LGD sur les périmètres actuel et cible
    • Analyse méthodologique et mise à jour des PD cumulées à différents horizons utilisées pour les exercices de Stress Test
    • Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis le développement des modèles de séries temporelles dédiés au Stress Testing
    • Redéveloppement du modèle de Stress Test des collectivités locales françaises

  • Accialis Consulting - Consultant junior - Analyste Quantitatif

    2012 - 2013 Mise en place d’une méthodologie de scoring chez Carrefour Banque :
    - Analyse des données et sélection des variables candidates ;
    - Echantillonnage (test, construction et hors-temps), Sélection des variables, découpage optimisé, modélisation du score et de la probabilité de défaut ;
    - Mesure de la performance et de la stabilité ;
    - Rédaction de l’ensemble de la documentation.

    Mise en place d’une méthodologie de Stress testing chez BNP Paribas Leasing Solutions, DRC :
    - Stress testing réglementaire et budgétaire ;
    - Analyse des données et sélection des variables candidates ;
    - Détermination de modèles quantitatifs pour mesurer l’impact des scénarios de stress macroéconomique ;
    - Rédaction de la documentation associée.

  • Natixis - Analyste quantitatif

    Paris 2012 - 2012 - Analyse économique des marchés de matières premières
    - Détermination de modèles quantitatifs permettant de mesurer l’impact des scénarios de stress test macroéconomique sur les matières premières
    - Automatisation des programmes associés (logiciel SAS)
    - Backtesting et recalibrage des modèles quantitatifs de paramètres bâlois (PD/LGD)
    - Rédaction des notes techniques associées

Formations

Réseau

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