Fellah DJAMEL

En résumé

Entreprises

• Groupe Estia - Consultant - Analyste quantitatif

  Neuilly-sur-Seine 2013 - maintenant Natixis SA - Direction Risques Consolidés - GRQS (Global Risk Quantitative Studies) / CSES (Credit Scenario and Economic Studies) - Depuis Avril 2014
  
  Analyste quantitatif chez SFIL – Direction des risques :
  Assurer la continuité du suivi des systèmes de notation internes (SNI du pilier I) suite à la création de l’Entité SFIL
  • Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis la modélisation des différentes LGD
  • Réalisation des backtesting LGD sur les périmètres actuel et cible
  • Analyse méthodologique et mise à jour des PD cumulées à différents horizons utilisées pour les exercices de Stress Test
  • Cartographie, vérification et structuration de l’ensemble des sources et programmes ayant permis le développement des modèles de séries temporelles dédiés au Stress Testing
  • Redéveloppement du modèle de Stress Test des collectivités locales françaises

• Accialis Consulting - Consultant junior - Analyste Quantitatif

  2012 - 2013 Mise en place d’une méthodologie de scoring chez Carrefour Banque :
  - Analyse des données et sélection des variables candidates ;
  - Echantillonnage (test, construction et hors-temps), Sélection des variables, découpage optimisé, modélisation du score et de la probabilité de défaut ;
  - Mesure de la performance et de la stabilité ;
  - Rédaction de l’ensemble de la documentation.
  
  Mise en place d’une méthodologie de Stress testing chez BNP Paribas Leasing Solutions, DRC :
  - Stress testing réglementaire et budgétaire ;
  - Analyse des données et sélection des variables candidates ;
  - Détermination de modèles quantitatifs pour mesurer l’impact des scénarios de stress macroéconomique ;
  - Rédaction de la documentation associée.

• Natixis - Analyste quantitatif

  Paris 2012 - 2012 - Analyse économique des marchés de matières premières
  - Détermination de modèles quantitatifs permettant de mesurer l’impact des scénarios de stress test macroéconomique sur les matières premières
  - Automatisation des programmes associés (logiciel SAS)
  - Backtesting et recalibrage des modèles quantitatifs de paramètres bâlois (PD/LGD)
  - Rédaction des notes techniques associées

Formations

• Université Paris 1 Pantheon Sorbonne

  Paris 2011 - 2012 Master 2 finance de marché

• Université Paris 1 Pantheon Sorbonne

  Paris 2009 - 2012 Magistère Finance

Réseau

• Gildas Kokou AMEGBO

• Kevin RIETSCH

• Laila ABDELKAMEL

• Laura COHEN

• Lisa DELAGUETTE

• Oumar CAMARA

• Pierrick BABIN

• Thierry FABRE