Florian GAUTIER

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole CIB - Market Risk - Equity Derivatives

  Montrouge 2012 - maintenant Intervention sur les books exotic trading, corporates trading et structured flow trading:
  -Analyse de l’évolution des risques de marchés (contrôle des niveaux de risques, explication de l’évolution des grecques, analyse de la VaR)
  -Analyse du P&L par les sensibilités
  -Projets & développements VBA (outils d’aide à l’analyse des risques et de calculs des impacts de sensibilité sur le P&L)

• Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CALYON) - Market Activity - Global Equity Derivatives

  2011 - 2011 Suivi d’un book de trading de produits structurés action (corporates):
  - Analyse quotidienne des risques de marché par les grecques pour le front-office et le risk management
  - Explication du P&L quotidien du desk (deals et sensibilités: calcul des impacts des différents paramètres de marché)
  - Contrôle volatilités FO
  - Calcul et analyse de la VaR
  - Développements VBA (outil de calcul des impacts des sensibilités du book sur le P&L, analyse des grecques)

• BNP Paribas Securities Services - Analyste Performance (Asset Management)

  Pantin 2010 - 2010 Mesure Risque / Performance de portefeuilles d’actifs financiers (fonds gérés par BNP Paribas Asset Management), production de rapports de performance (destinés au top management BNP P AM), développement outils VBA, assistance client (client dédié BNP IP).

• Entreprise individuelle - Développeur (freelance)

  Menton 2008 - 2009 Conception d’un site Web et d’un système informatique de gestion.

• HSBC France - Stagiaire

  Paris 2007 - 2007 Stage banque (3 mois): gestion et mise à jour base de données (SQL), production de fichiers (MS Excel) de gestion du personnel, rédaction et envoi de courriers.

Formations

• Université Paris

  Paris 2009 - 2011 Master Pro
  
  Finance de marché - Théorie des options et produits dérivés, Gestion de portefeuille, Gestion des risques, Informatique financière.
  Mémoire: Les options (Pricing, Hedging and Trading Options).

• Université Paris 13 Paris Nord Villetaneuse

  Villetaneuse 2006 - 2009 Licence
  
  Mathématiques Informatique appliquées à l'Economie et à la Finance - Finance de marché, Programmation (VBA, SQL, C++)

Réseau

• Audrey MENARD

• Benjamin DAUCHET

• Florian OUALID

• Jennifer OUNE-BIVE

• Jérémy GUYOT

• Laetitia MAGALHAES

• Marie MOYEN

• Robin DJEBALI

• Thomas BENZAZON

• Tiffanie GAUTIER