Menu

Georges EL HABRE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Asset management
Finance
Hedge funds
Management
Recherche
Structuration

Entreprises

  • AXA- Investment Managers - Standards, Models & Methodology Intern

    2009 - maintenant - Analyse mathématique et implémentation de stratégies de Stop-Loss et définition de niveaux de Stop-Loss optimaux.

    - Dëfinition et validation de modèles de pour les produits dérivés d'inflation

    - Estimation précise de la Tracking Error à partir de données asynchrones.

    - Développement d'un outil d'évaluation de distribution de pertes d'un portfeuille de crédit.

  • Reech AiM - Stagiaire quantitatif

    2008 - 2008 Modélisation et implémentation de modèles de gestion d'actifs permettant d'intégrer des informations privées dans l'allocation établie.

    Implémentation d'un optimiseur écrit en Fortran dans la plateforme C# utilisée.

    Les différents travaux d'implémentation ont été fait en C, C++, C#, Excel et VBA.

Formations

  • Etablissement Public Du Campus Jussieu Jussieu

    Paris 2008 - 2009 Probabilités et Applications

    Probabilités et Finances (DEA El KAROUI)

  • HEC

    Jouy En Josas 2007 - 2008 Quantitative Economics and Finance

    Financial track

    Master conjointement organisé par l'Ecole Polytechnique et HEC

  • Ecole Polytechnique

    Palaiseau 2006 - 2008 Formation généraliste

    Spécialité Quantitative Economics and Finance (M1 QEF)

  • Université Saint Joseph (Beyrouth)

    Beyrouth 2002 - 2006 Ingénieur Informatique et Réseaux

    Spécialisation en modélisation et calcul numérique

Réseau

Annuaire des membres :