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Ghislain KOKOYE

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Consultant en finance de marché j'ai une expérience de 5 ans, acquise entre Paris et New York sur les domaines tels que:
- Risque de Marché
- Risque de contrepartie
- Reglementaire

Je suis diplomé d'un BAC+5 en finance de marché de l'ESGF et d'un MBA en finance d'entreprise de l'ESG.

Mes compétences :
Dérivés
Risque de contrepartie
CVA
VAR
EEPE
Market Risk
RWA CVA

Entreprises

  • Natixis - Analyste RWA CVA

    Paris 2015 - maintenant Analyste RWA - CVA

    Calcul des RWA - CVA en méthode CEM (Current Exposure Method).
    Mesure d'impact du passage de la méthode CEM à la méthode SA-CCR (Standard Approach for Counterparty Credit Risk)
    Participation aux projet d'homologation EEPE

  • Natixis - Analyste risque de marché

    Paris 2013 - 2015 Analyste – Risques de Marché, NATIXIS NORTH AMERICAS LLC, New-York
    VaR (Value-At-Risk)
    Production de la VaR (paramétrique et Monte-Carlo) sur le périmètre dérivé actions, dérivés de taux, dérivés de crédit,
    obligations et FX
    Analyse de VaR stressée basée sur des scénarios de crises récents Risque de contrepartie

    Analyse des EPE (Expected Positive Exposure) et CVA (Credit Valuation Adjustment)
    Simulations de trade afin d’anticiper les expositions potentielles (Fermat et Linux)
    Analyse d’impact de la mise en place de contrat cadres sur l’exposition potentielle (ISDA, GMRA, FBF) Rédactions d’expressions de besoin
    Contrôleur de risque sur FOREX
    Contrôle des expositions et vérification du respect des limites : VaR, Loss alertes (Month to Date et Year to Date), Delta, rhô, risque de base, maturité sur les devises d’Amérique latine principalement

  • NATIXIS - Production des encours économique

    Paris 2011 - 2013 Risque de contrepartie, Production des encours économique (sous l’outil Amérisc)
    Calcul des expositions courantes et futures sur les portefeuilles Trading, OTC et Repos.
    Calcul des provisions pour risques de contrepartie (CVA – Credit Valuation Adjustement)
    Portefeuilles Trading:
    BONDS - CDS – CDS Index (Itraxx, CDX)
    Portefeuilles OTC :
    IRS – EQUITYSWAP – SWAPTION – CROSS CURRENCY SWAP – CDS
    SWAPCOMMO – OPTION DE CHANGE – REPOS
    Portefeuille Repos:
    REPOS BONDS – REPOS EQUITY
    Missions réalisées:
    - Simulation Monte Carlos EEPE (Effective Expected Positive Exposure) sur les portefeuilles Repos et OTC avec calcul de CVA
    - Analyses des profils d’expositions
    - Production des provisions (CVA) mensuelles
    - Mapping de données économétriques
    - Contrôle des calculs d’expositions
    - Utilisation de matrice de passage des sources XML vers le format « Amerisc »
    - Rédaction de spécification
    Environnement technique:
    - Lancement de script Unix
    - Création et lecture de XML
    - Transcription des deals (Murex, Sophis …) sous fichier plat lisible sous Unix
    - Lancement et création de requête Business Object

  • SGCIB - CONSULTANT

    PARIS 2010 - 2011 Net Banking Income, RWA (sous l’outil Sprint)
    Recueil et analyse des données de rentabilités des Grands Comptes Corporate
    Rapprochement et analyse du NBI et du RWA associé
    Missions réalisées:
    - Analyse des variations de NBI et RWA entre deux arrêtés
    - Vérification de l’exhaustivité et de la pertinence des données
    - Mise en place de filtre assurant l’unicité du NBI entre chaque entité
    - Gestion d’un portefeuille de supplier (fournisseur de donnée)
    - Rédaction de guide informatif par supplier
    - Participation au UAT (User Acceptance Test)
    - Test de non régression suite aux mises en production
    - Participation aux projets d’évolution de l’outil Sprint
    Environnement technique:
    - Lancement et création de requête Business Object
    - Utilisation de Bases Access

  • CREDIT AGRICOLE CHEVREUX (BROKER DE CALYON) - BROKER

    2009 - 2010 Trading
    Marché français (CAC 40, SBF 120 et 250, Marché Libre, Alternext et Marchés étrangers)
    Actions (Comptant et SRD), Obligations, Options

    Missions réalisées:
    - Exécution d’ordres sur les différents marchés (avec une limite personnelle de 1 million d’euro)
    - Conseils clients (Stratégies de couvertures, Tendances de marché)
    - Demandes d’informations relatives aux marchés (OPA, OPE…)
    Environnement technique :
    Reuters 3000 Xtra

  • ESGF - ETUDIANT

    Paris 2008 - 2010

  • AREVA - Support informatique gestion financière

    Paris La Defense 2008 - 2008 -Consolidation des différents schémas comptables
    -Participation à l’implantation de l’outil ULYSSE au sein d’AREVA
    -Support fonctionnel auprès des utilisateurs

  • HSBC - Chargé de virement de trésorerie

    Paris 2005 - 2005 Affecter au service des flux domestiques
    - virements de trésorerie
    - virements de salaires

  • Societe Generale - Chargé d'accueil

    PARIS 2005 - 2007 Chargé d’accueil
    -Gestion des comptes clients
    -virements bancaires
    -suivi des comptes
    -Conseil de la clientèle sur les produits bancaires

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