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Hicham TALEB

PUTEAUX

En résumé

Consultant confirmé avec une expérience diversifiée dans la gestion des risques bancaires notamment le risque de crédit et de liquidité. Je suis intervenu sur des problématiques réglementaires (Bâle II, Bâle III, CRDIV).

Mes compétences :
Risk management
Bâle 3
Bâle 2
SAS
VBA
SQL
CRDIV

Entreprises

  • La société générale - MOA liquidité groupe

    2013 - maintenant Projet : mise en place des recommandations Bâle III, CRDVI et FSA (Cadrage avec les utilisateurs, Rédaction des SFD, Pilotages des équipes développement et test, Support homologation fonctionnelle).
    - Calcul de l’Encumbrance des titres et créances pour l’alimentation du rapport NSFR.
    - Mise à niveau du module des ajustements de la liquidité.
    - Refonte de la Grille de décision LCR CRDVI.
    - Support de la production : suivi et analyse des incidents de la production.
    - Déploiement des Hand over pour les équipes de Bangalore (Inde).
    Risques de taux :
    - Mise en place des IHM de Paramétrage des limites de sensibilité VAN.
    - Mise en place des rapports BO des dépassements de limites de sensibilité VAN
    - Mise en place du module des ajustements pour le risque de taux.

  • La société générale - Consultant ALM & Bâle III

    2012 - 2013 Projet : Amélioration de processus de production des reportings pour le régulateur et le comité de clôture ALM.
    - Mise en place des macros VBA pour l’acquisition des données et production des reportings (Ratios LCR, NSFR et Gap de liquidité).
    - Contrôle et analyse des résultats et préparation des ajustements à intégrer.
    - Mise à jour des modèles ARMA de production des cash-flow à 7 jours sous SAS.
    - Préparation des historiques de "deposit wholesale" pour la mise en place des modèles d’écoulement pour le calcul des Gaps.
    - Homologation fonctionnelle des évolutions des ratios LCR et NSFR.

  • Credit mutuel arkéa - MOA Risque de crédit

    Le Relecq Kerhuon 2011 - 2012 Cliquez pour modifier la description du posteProjet : Mise à disposition des SI ARKEA pour son client et récupération de la gestion informatique de son activité financière.
    - Cadrage du besoin
    - Rédaction des SFD pour la partie risque de crédit.
    - Paramétrage et recette des évolutions
    - Rédaction des supports de formation.
    - Support après MEP.

  • BMCE BANK (Maroc) - Risk manager

    2008 - 2011 Projet : Mise en place de l'approche avancée IRB pour le risque de crédit.
    - Cadrage et définition des périmètres réglementaires Bâle 2
    - Préparation et réconciliation des données statistiques issues des différents SI de la banque
    - Conception, monitoring et back testing des modèles heuristiques & statistiques des notations internes sous SAS.
    - Production des probabilités de défaut sous SAS.
    - Calcul des LGDs via les modèles à dire d'expert.
    - Assistance aux travaux d’implémentation de FACT (outil de gestion de l’analyse financière et notation interne) : Participation à la rédaction des SFD, Paramétrage et recette.
    - Implémentation de SAS DDS (Detail Data Store for Banking) : Participation au chantier de paramétrage des tables pour l’alimentation du DDS.
    - Déploiement des formations au profit des conseillers bancaires sur le projet notation interne et l’outil FACT.

Formations

  • Institut National De Statistique Et D'Economie Appliquée (Rabat)

    Rabat 2005 - 2008 Ingénieur

Réseau

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