Jean-Gabriel ALBIGOT

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Responsable - Filière de Modélisation des risques (Direction des risques Group

  PARIS 2013 - maintenant Encadrement d'une équipe de 7 experts supervisant les travaux de modélisation des risques au sein du groupe SG (+/- 120 personnes)
  Validation des modèles utilisés pour le risque de crédit et le risque de taux / liquidite
  Gestion de projets réglementaires et de pilotage interne
  Lobbying sur l'évolution de la réglementation bancaire (en lien avec les associations professionnelles IIF, AFME, FBF, FBE...) : responsable de groupe de travail association AFME
  Analyse et priorisation des besoins d'évolutions des modèles internes
  Animation des équipes de modélisation du groupe (échanges de bonnes pratiques, séminaires, formations...)
  Conduite du changement

• Societe Generale - Responsable Ingénierie & actuariat - Banque de détail France

  PARIS 2008 - 2013 Encadrement d'une équipe de 5 actuaires et analystes quantitatifs en charge de projets spécifiques, parmi lesquels :
  Conception et tarification produits :
  - analyse de rentabilité de produits d’assurance (épargne, prévoyance, assurances dommages) distribués dans le réseau France, avec préconisation de partage de marge avec les fournisseurs
  - proposition et mise en place de nouveaux produits d'épargne bilancielle (clientèle entreprises, et particuliers)
  - refonte de l’offre et de la tarification des prêts en devises, et des opérations de change avec la clientèle du réseau SG.
  Animation de projets transversaux :
  - études et conception de nouveaux produits (allocation d’actifs pour la retraite, assurance dépendance, variable annuities...)
  - négociation d’un accord d’apporteur d’affaires avec un établissement de crédit externe (achat d’un portefeuille de prêts à la consommation)
  Accompagnement du réseau bancaire au quotidien (réponses aux demandes d’assistance ponctuelle : litiges client, calculs, formations…)
  
  Responsable de l’optimisation des financements pour la France :
  - démarchage d’investisseurs externes, et mise en place d’opérations de financement sécurisés (titrisations, financements bilatéraux)
  - animation de groupes de travail pour l’amélioration des processus « origination & distribution»
  - élaboration d’un reporting et d’un suivi budgétaire dédiés.

• SOCIETE GENERALE CIB - Ingénieur Financier - Director

  PARIS 2005 - 2008 Conception de solutions de gestion de bilan (ALM) pour banques et compagnies de (ré)assurance :
  - utilisation de produits structurés afin d’améliorer le retour sur fonds propres alloués aux portefeuilles de crédit
  - optimisation de la consommation de fonds propres réglementaires & économiques pour diverses classes d’actifs (hedge funds, actions…)
  - utilisation de produits structurés de taux (gestion de la marge d’intérêt bancaire, ou du risque de taux des assureurs)
  - aide au développement de nouveaux produits (et solutions de couverture : réassurance vs. produits dérivés)
  - présentations et réponses à appels d’offres sur des opérations de titrisation d’assurance (Europe, Etats-Unis)
  - recommandations sur la gestion des risques (couverture/ transfert), du capital (dette hybride, réassurance, titrisation), ou l’allocation d’actifs.
  
  Thématiques transversales : optimisations pour conglomérats de bancassurance, assistance aux équipes de M&A / financement d’acquisition, arbitrages des critères réglementaires ou d’agences de notation.
  
  Equipe récompensée du titre d’équipe ALM de l’année 2007 par le magazine « The Banker »

• SCOR - Chargé d'Affaires

  2002 - 2005 Financement Alternatif de Risques (ART) :
  - Montage de solutions de (ré)assurance financière pour des grandes entreprises :
  - Modélisation actuarielle, préparation des comités de souscription, négociation des termes et conditions des contrats
  Principaux types de transactions : garantie financière sur financements de projets, réassurance financière, protection de sociétés captives d’assurance.
  Mise à jour des outils de tarification pour la souscription de grands risques d’entreprises.
  Suivi de l’allocation de fonds propres et de la rentabilité de la division.

• SOCIETE GENERALE - Analyste Quantitatif - Risques

  PARIS 1998 - 2002 Projets Raroc (Risk-Adjusted Return On Capital) & Bâle 2 :
  
  Développement du modèle interne de gestion de portefeuille de crédit du groupe Société Générale :
  - conception du modèle interne (mesure et optimisation de capital économique & réglementaire)
  - maîtrise d’ouvrage sur le projet informatique dédié (recrutement, spécifications, recette – budget 3 M€ / 20 personnes).
  - utilisation du modèle pour le suivi de la relation de la banque avec ses grands clients, pour l’allocation de capital aux lignes métiers, et l’estimation de l’impact de transactions importantes sur le profil risque/ rentabilité de la banque (titrisations – dérivés de crédit).
  
  Projet Bâle II : réalisation des études d’impact (« QIS ») pour le groupe SG, présentations internes sur la réforme et son impact.

Formations

• Université Paris 6 Pierre Et Marie Curie UPMC

  Paris 1996 - 1998 Actuaire

• ESSEC Business School (Cergy Pontoise)

  Cergy Pontoise 1994 - 1997 MBA Essec

Réseau

• Elisabeth BRION-CONNAN

• Gilles BALLOT

• Guillestre COUPRIE

• Nathalie HOANG

• Philippe HOANG