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Jérémy VERGER

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Bale 2 Bale 3
Bâle 3
OTC
Risque de contrepartie

Entreprises

  • GE Money Bank - Migration FERMAT v 5 - Risk Authority (v11)

    2013 - 2014

  • Natixis - Production des Encours Economiques

    Paris 2011 - 2013

  • Activ'SI - Consultant Risque

    PUTEAUX 2011 - maintenant

  • Groupe Société Générale - Maitrise d'ouvrage stratégique

    2010 - 2011 ==> Participation à la rédaction de la note globale relative à la modification du système d’information suite au changement de méthode de calcul de l’exposition à destination de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
    o Appropriation de la documentation associée au sujet
    o Analyse et définition du système d’information existant
    o Interview des utilisateurs
    o Description des nouvelles alimentations dans le calculateur Fermat/4C dans le cadre d’une modification de méthode de calcul de l’exposition sur opérations de marché

    ==> Rédaction de documents de synthèse concernant les écarts de résultats dans le cadre de « runs » successifs de mise en place de projet EEPE
    o Analyse des résultats et explications des écarts par rapport à l’objectif à destination de l’Audit interne
    o Participation à la mise en place d’une nouvelle norme de calcul de l’exposition sur opérations de marché
    o Etude de l’annexe 4 du texte « International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts » (Bâle II)

    ==> Conduite du backtesting sur fonctions de pricing
    o Apprentissage des outils à utiliser pour la conduite de tests et gestion de bases de données
    o Mise en place d’un modèle de régression approprié
    o Sélection des données à traiter sur la base d’une loi de distribution
    o Homologation des fonctions de valorisation suite aux tests
    o Communication avec l’équipe en charge de la modélisation

    ==> Elaboration d’une étude d’impacts en termes d’exposition et de RWA suite à une modification d’une règle de gestion du collatéral sur même nœud de master
    o Extraction depuis Oracle SQL
    o Simulation de différentes règles de gestion du collatéral sur plusieurs contreparties
    o Estimation de l’impact en termes d’exposition et d’actifs pondérés dans les différents cas et comparativement aux autres situations

    ==> Elaboration d’un fichier regroupant l’ensemble des données utiles pour le calcul de risque sur opérations REPO
    o Etude des bases de données risques utilisées pour les opérations REPO
    o Extraction sous Excel via Oracle/SQL
    o Organisation sous forme de table pivot

    ==> Validation de l’aiguillage des transactions pour une contrepartie « traversant » l’ensemble des fonctions
    o Analyse de bases de données (SQL)
    o Définition des données existantes (alimentations et méthodes de calcul utilisées)
    o Analyse des écarts en termes d’exposition et de RWA avec la situation prévue

  • Banque Tarneaud - Analyste crédit

    Limoges 2009 - 2009 ==> Rédaction de documents de synthèse sur la capacité de remboursement des contreparties particulières et PME
    o Analyse financière des liasses fiscales
    o Demande de renseignements auprès de la Banque de France
    o Discussion et retour avec les conseillers avant présentation finale au responsable des engagements
    o Présentation du dossier au responsable et discussion autour de la faisabilité du projet

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