Mes compétences :
Gestion des Risques
Statistiques
Entreprises
SG Equipment Finance – Direction Risk Management
- Chargé d'études
2010 - maintenantRefonte de l’outil d’octroi de crédit :
- Détermination des objectifs, bilan de l’outil d’octroi existant
- Mise en place de scores d’octroi par régression logistique
- Refonte de l’architecture globale de l’outil d’octroi
Autres travaux :
- Suivis mensuels et trimestriels de l’activité et du défaut
- Responsable métier dans le projet informatique de changement de système de gestion des règles
Banque de France – Observatoire des Entreprises
- Chargé d'études
Paris2006 - 2010Risque de crédit :
- Participation au dossier de candidature au statut d’OEEC de la cotation BdF avec une étude sur la bonne différenciation des probabilités de défaut selon la cote BdF
- Rédaction d’une étude comparative des méthodes de scoring par analyse discriminante ou régression logistique (en collaboration avec Mme. Bardos) : comparaison théorique et applications
- Mise en place de scores prédictifs de la défaillance d’entreprises par arbres de décision CHAID
- Rédaction d’un article en anglais relatif au lien entre risque de crédit et conjoncture (en collaboration C. Jardet et S. Avouyi-Dovi du Centre de Recherche de la Banque de France) : application du cadre de modélisation proposé par Wilson, stress-tests par simulations de Monte-Carlo
Études du comportement des entreprises :
- Participation aux études récurrentes de l’Observatoire des Entreprises (situation des entreprises industrielles, délai de paiement des entreprises, statistiques de défaillances et d’encours de crédit,..) : rédaction, automatisation sous SAS d’outils d’analyse, redressement d’échantillons
- Membre d’un groupe d’études des Banques Centrales européennes
- Étude économétrique en données de panel du lien entre rentabilité des entreprises et délai de paiement (en collaboration avec E. Kremp et M. Dietsch)
Banque de France – Observatoire des Entreprises
- Stagiaire chargé d'études
Paris2005 - 2005Stage de fin d'études - 6 mois
« Impact du cycle économique sur le risque de défaillance des entreprises françaises »
- Programmation sous SAS/IML d’un algorithme de sélection de variables appliqué au modèle dichotomique simple
- Construction de scores (modèle Logit), étude des performances et de la stabilité - Estimation d’un modèle de durée de vie appliqué à la défaillance d’entreprises
