Mes compétences :
Bâle 2
Stress-testing
SAS
Banque d'investissement
R
VBA
Risque de crédit
Statistiques
Modélisation financière
Assurance crédit
Crédit à la consommation
SQL
Modélisation mathématique
Entreprises
Crédit Agricole CIB
- Analyste quantitatif Bâle 2
Montrouge2014 - maintenantService Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques
• Refonte du modèle LGD Corporate Unsecured
• Backtesting des modèles PD et LGD
• Stress testing des paramètres bâlois
ADWAY
- Consultant Senior
NEUILLY SUR SEINE2013 - 2014Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (7 mois)
Direction Crédit France
• Analyse de la stabilité de la population dans le portefeuille de CA-CF France
• Réalisation de l'exercice de stress testing de l'EBA
• PMO projet AQR France
• Automatisation sous SAS des indicateurs forbearance et performing
Mission chez Crédit Agricole Assurance (2 mois)
Direction des Investissements
Contexte de la mission : Au sein du service Risques et Reporting, l'objectif de la mission est de créer des indicateurs de qualité des données afin de fiabiliser les reportings
• Recherche d’indicateurs de qualité des données
• Automatisation sous SAS du tableau de bord synthétisant les résultats des indicateurs créés
• Production de reportings
• Préparation du Comité référentiel
Mission chez Euler Hermes (6mois)
Contexte de la mission : Au sein de la Direction Financière l’objectif de la mission est de mettre en place et de produire des reportings pour toutes les directions du client
• Conception et optimisation de tableaux de bord pour les directions d’Euler Hermes France
• Audit de la documentation
• Audit du modèle de projection des montants de chiffre d'affaire des clients d'Euler Hermes France
Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (4 mois)
Contexte de la mission : Au sein du service Bâle II de la Direction Crédit France, l’objectif est de concevoir un modèle de projection de l’EAD et de l’introduire dans la méthodologie de stress-testing du client
• Etudes descriptives des données présentes dans les bases de CA-CF
• Etablir un modèle de projection de l’EAD pour chaque produit proposé par CA-CF (Amortissable, Leasing et Renouvelable)
• Prédire les montants d’EAD des contrats créés dans l’année en tenant compte des données historiques et des hypothèses de production fournies par le service marketing
• Automatiser sous SAS l’outil de stress-testing des RWA
Crédit Agricole CIB
- Analyste Méthodologie Bâle II
Montrouge2012 - 2013Service Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques
Établir un diagnostic des anomalies constatées et des dysfonctionnements observés à partir des process de notation et des besoins des métiers :
• Formaliser un processus de suivi des anomalies et des corrections avec les métiers et les MOA respectives des outils de notation
• Réaliser et présenter des analyses au Comité Qualité des données Bâle II, présidé par le Directeur Risque de la Banque
• Coordonner les travaux entre les différents départements impliqués (métiers, analystes méthodologie, MOA, responsable Comité qualité, …)
RBC Dexia
- Analyste quantitatif Bâle II (Stage)
Paris2010 - 2010Model Management, Direction des risques
• Travail sur le système de notation interne (IRBA)
• Refonte du modèle de Loss Given Default
• Estimation de la volatilité du rendement de l'actif des fonds d'investissement
• Prédiction des CCF