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Maxime VIRRIOT

Montrouge

Electionsmunicipales 2026

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En résumé

Mes compétences :
Bâle 2
Stress-testing
SAS
Banque d'investissement
R
VBA
Risque de crédit
Statistiques
Modélisation financière
Assurance crédit
Crédit à la consommation
SQL
Modélisation mathématique

Entreprises

  • Crédit Agricole CIB - Analyste quantitatif Bâle 2

    Montrouge 2014 - maintenant Service Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques

    • Refonte du modèle LGD Corporate Unsecured
    • Backtesting des modèles PD et LGD
    • Stress testing des paramètres bâlois

  • ADWAY - Consultant Senior

    NEUILLY SUR SEINE 2013 - 2014 Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (7 mois)
    Direction Crédit France
    • Analyse de la stabilité de la population dans le portefeuille de CA-CF France
    • Réalisation de l'exercice de stress testing de l'EBA
    • PMO projet AQR France
    • Automatisation sous SAS des indicateurs forbearance et performing

    Mission chez Crédit Agricole Assurance (2 mois)
    Direction des Investissements
    Contexte de la mission : Au sein du service Risques et Reporting, l'objectif de la mission est de créer des indicateurs de qualité des données afin de fiabiliser les reportings
    • Recherche d’indicateurs de qualité des données
    • Automatisation sous SAS du tableau de bord synthétisant les résultats des indicateurs créés
    • Production de reportings
    • Préparation du Comité référentiel

    Mission chez Euler Hermes (6mois)
    Contexte de la mission : Au sein de la Direction Financière l’objectif de la mission est de mettre en place et de produire des reportings pour toutes les directions du client
    • Conception et optimisation de tableaux de bord pour les directions d’Euler Hermes France
    • Audit de la documentation
    • Audit du modèle de projection des montants de chiffre d'affaire des clients d'Euler Hermes France

    Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (4 mois)
    Contexte de la mission : Au sein du service Bâle II de la Direction Crédit France, l’objectif est de concevoir un modèle de projection de l’EAD et de l’introduire dans la méthodologie de stress-testing du client
    • Etudes descriptives des données présentes dans les bases de CA-CF
    • Etablir un modèle de projection de l’EAD pour chaque produit proposé par CA-CF (Amortissable, Leasing et Renouvelable)
    • Prédire les montants d’EAD des contrats créés dans l’année en tenant compte des données historiques et des hypothèses de production fournies par le service marketing
    • Automatiser sous SAS l’outil de stress-testing des RWA

  • Crédit Agricole CIB - Analyste Méthodologie Bâle II

    Montrouge 2012 - 2013 Service Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques

    Établir un diagnostic des anomalies constatées et des dysfonctionnements observés à partir des process de notation et des besoins des métiers :
    • Formaliser un processus de suivi des anomalies et des corrections avec les métiers et les MOA respectives des outils de notation
    • Réaliser et présenter des analyses au Comité Qualité des données Bâle II, présidé par le Directeur Risque de la Banque
    • Coordonner les travaux entre les différents départements impliqués (métiers, analystes méthodologie, MOA, responsable Comité qualité, …)

  • RBC Dexia - Analyste quantitatif Bâle II (Stage)

    Paris 2010 - 2010 Model Management, Direction des risques

    • Travail sur le système de notation interne (IRBA)
    • Refonte du modèle de Loss Given Default
    • Estimation de la volatilité du rendement de l'actif des fonds d'investissement
    • Prédiction des CCF

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Réseau

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