Maxime VIRRIOT

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole CIB - Analyste quantitatif Bâle 2

  Montrouge 2014 - maintenant Service Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques
  
  • Refonte du modèle LGD Corporate Unsecured
  • Backtesting des modèles PD et LGD
  • Stress testing des paramètres bâlois

• ADWAY - Consultant Senior

  NEUILLY SUR SEINE 2013 - 2014 Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (7 mois)
  Direction Crédit France
  • Analyse de la stabilité de la population dans le portefeuille de CA-CF France
  • Réalisation de l'exercice de stress testing de l'EBA
  • PMO projet AQR France
  • Automatisation sous SAS des indicateurs forbearance et performing
  
  Mission chez Crédit Agricole Assurance (2 mois)
  Direction des Investissements
  Contexte de la mission : Au sein du service Risques et Reporting, l'objectif de la mission est de créer des indicateurs de qualité des données afin de fiabiliser les reportings
  • Recherche d’indicateurs de qualité des données
  • Automatisation sous SAS du tableau de bord synthétisant les résultats des indicateurs créés
  • Production de reportings
  • Préparation du Comité référentiel
  
  Mission chez Euler Hermes (6mois)
  Contexte de la mission : Au sein de la Direction Financière l’objectif de la mission est de mettre en place et de produire des reportings pour toutes les directions du client
  • Conception et optimisation de tableaux de bord pour les directions d’Euler Hermes France
  • Audit de la documentation
  • Audit du modèle de projection des montants de chiffre d'affaire des clients d'Euler Hermes France
  
  Mission chez Crédit Agricole Consumer Finance (4 mois)
  Contexte de la mission : Au sein du service Bâle II de la Direction Crédit France, l’objectif est de concevoir un modèle de projection de l’EAD et de l’introduire dans la méthodologie de stress-testing du client
  • Etudes descriptives des données présentes dans les bases de CA-CF
  • Etablir un modèle de projection de l’EAD pour chaque produit proposé par CA-CF (Amortissable, Leasing et Renouvelable)
  • Prédire les montants d’EAD des contrats créés dans l’année en tenant compte des données historiques et des hypothèses de production fournies par le service marketing
  • Automatiser sous SAS l’outil de stress-testing des RWA
  

• Crédit Agricole CIB - Analyste Méthodologie Bâle II

  Montrouge 2012 - 2013 Service Notation et Méthodes de Crédit, Direction des risques
  
  Établir un diagnostic des anomalies constatées et des dysfonctionnements observés à partir des process de notation et des besoins des métiers :
  • Formaliser un processus de suivi des anomalies et des corrections avec les métiers et les MOA respectives des outils de notation
  • Réaliser et présenter des analyses au Comité Qualité des données Bâle II, présidé par le Directeur Risque de la Banque
  • Coordonner les travaux entre les différents départements impliqués (métiers, analystes méthodologie, MOA, responsable Comité qualité, …)

• RBC Dexia - Analyste quantitatif Bâle II (Stage)

  Paris 2010 - 2010 Model Management, Direction des risques
  
  • Travail sur le système de notation interne (IRBA)
  • Refonte du modèle de Loss Given Default
  • Estimation de la volatilité du rendement de l'actif des fonds d'investissement
  • Prédiction des CCF

Formations

• Université Nancy 1 Henri Poincaré Master IMOI

  Vandoeuvre Lès Nancy 2007 - 2011

• Lycée Militaire D'Aix En Provence (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2004 - 2007 MPSI - MP

Réseau

• Amine KHAYATEI HOUSSAINI

• Erwan BARANGER

• Hind ZAARAOUI

• Laingo RAKOTOSON

• Mathilde SAUVAGE

• Michaël NACCACHE

• Radowan LOUNISSI

• Sullivan NGUYEN

• Virginie ANDRE