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Mohamed Amine SIFAOUI

Paris

En résumé

Consultant independant, 13 ans d'experience en
- conception
- developement
- support
pour les outils de pricing et de risk management.
Asset class:
- Credit Derivatives (3 ans)
- Equity Derivatives (7 ans)
- Fund Linked Derivatives (3 ans)

Entreprises

  • BNP Paribas - RAD Consultant

    Paris 2009 - maintenant Equity Derivatives

  • JP Morgan - Structuring Tools Development

    Paris 2007 - 2009 Credit Hybrids

  • BNP Paribas - Ingenieur d'Etudes

    Paris 2001 - 2006 Ingénieur d'études dans la salle des marchés des dérivées actions et indices.
    Equipe IT Light : conception et développement d'outils pour le trading et la structuration


    Depuis Octobre 2005
    Pôle Analysis Tools : Developpement d'une série d'outils d'aide à la décision pour différents desks de la salle
    - Pricer et indicateurs pour le trading flow ( vanilles - varswap et payoffs de dispersion )
    - Outil de market making interne sur la volatility
    - Chaine de gestion d'un fonds avec une stratégie basée sur une partie optionelle.


    Juillet 2002 - Octobre 2005
    Conception et développement des outils servant à la gestion sur les desks de Mutual et Hedge Funds :
    - Outils de gestion des CPPI synthétique pour les ODB (Options on Dynamic Basket)
    - Haircut calculator pour Hedge Funds
    - Regression et calcul des vol des Mutual Funds
    - Book de gestion des dérivées sur Mutual Funds


    Mars 2001 - Juillet 2002
    Développement du pricer des options exotiques sur actions et indices
    - Pricer de toutes les options traitées chez BNPParibas
    - Simulateur selon des scenarios de marché pour les nouvelles options
    - utilisation worldwide

  • Murex - Stage d'ingénieur

    Paris 2000 - 2000 Mai à Août 2000
    Sujet d'étude : Valorisation financière d'options exotiques sur les taux d'intérêt. Modèles de Hull & White, Black-Karazinski et Black-Derman-Toy. Optimisation d’algorithme de pricing. Analyse de la pertinence de leur utilisation et calibrage sur les prix du marché.
    Options pricées : Cap/Floor (flexi et normal), Swap (Bermuda / cancellable), Range, ratchet.

Formations

  • Ecole Des Mines (St Etienne)

    St Etienne 1998 - 2001 Mathématiques financières

  • Institut Préparatoire Aux Études Scientifiques Et Techniques IPEST (La Marsa)

    La Marsa 1996 - 1998

Réseau

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