CPR Asset Management
- Ingénieur financier, responsable des projets taux et assurance
2014 - maintenant
CPR Asset Management
- Ingénieur financier, responsable des solutions d'investissement
2011 - 2013Recherche et implémentation de solutions « Solvency II efficaces ».
Construction de stratégies quantitatives d’investissement sur l’univers Fixed Income.
Construction d’indices de stratégie sur les taux et le crédit.
Amélioration des process de gestion existants.
Participation aux appels d’offre.
Encadrement de stagiaires.
Université Paris Dauphine
- Intervenant extérieur
Paris2008 - maintenantInterventions à Dauphine pour dispenser le cours Risque de Crédit du Master Ingénierie Statistique et Financière
CPR Asset Management
- Ingénieur financier
2006 - 2010Pricing de produits dérivés taux, change, inflation, crédit : swaps inflation, CDS, CDO, options de change…
Construction de portefeuilles : conception et implémentation d’un modèle d’allocation pour les classes d’actifs taux nominaux, inflation, change et crédit, sur différentes devises et différents points de courbe.
Mise en place d’indicateurs d’aide à la décision et de stratégies quantitatives d’investissement.
Encadrement de stagiaires.
Caisse Nationale des Caisses d'Epargne
- Stagiaire
2006 - 2006Stage de fin d’études dans le département « Risques de Marché »
Etude d’une méthode de réplication statique approchée de produits structurés (actions et taux), et implémentation en C++
Banque Privée Fideuram Wargny
- Stagiaire
2005 - 2005Conception et implémentation d’un algorithme de composition de CDO
SCAPNOR (Centrale d'achats Leclerc)
- Stagiaire
2004 - 2004Réalisation d’un logiciel de prise d’appels pour la cellule Hotline du service informatique, du cahier des charges à la mise en production
