Mes compétences :
EViews, SAS, R
Provisionnement, Tarification, MCEV
Gestion du risque
Entreprises
Natixis
- ANALYSTE QUANTITATIF
Paris2013 - 2014• Production de la base des taux de défaut sectoriels à partir des ratings d’agence
• Implémentation de la méthode des K-means pour regrouper les secteurs
• Modélisation et prévisions des taux de défaut sectoriels sous SAS
• Estimation des probabilités de défaut selon les scénarios de stress macroéconomiques
Malakoff2012 - 2014Modèles de risque de crédit et de marché (EAD, LGD, PD, RWA, CVA, DVA, IRC, VaR)
Backtesting LGD, PD
Tarification et provisionnement en IARD (Assurance vie)
Assurance vie (MCEV, Engagements sociaux,)
Retraites et Protection sociale (Santé et prévoyance)
