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Dexia
- Directeur de la validation des modèles
La Défense
2013 - maintenant
Responsable du département en charge de la validation des modèles :
* pricing, VaR, xVA
* PD, LGD et de leur stress test et backtest
* l'ICAAP
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Dexia
- Responsable de la validation de modèles de marché
La Défense
2009 - 2013
Validation de tous les modèles de marché (au niveau groupe) proposés par le front office pour toutes classes d'actifs (credit, Taux, FX, actions, matières premières)
Valider d'un point de vue mathématiques mais également garantir l'intégration de ces modèles dans les systèmes de trading
Développer en C++ une librairie de modèles de pricing validées
Proposer des réserves de modèles
Intéragir avec les régulateurs des différents pays où le groupe est implanté.
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Dexia
- Quant
La Défense
2007 - 2009
Mon role au sein de l’équipe modélisation est d’apporter un support quantitatif au trading (dérivés de crédit) et aux sales :
- Développement en C++ d’une librairie de pricing de dérivés de crédit : CDS, FTD, CDSO, range accrual, CDO
- Gap risk pricing et structuration de CPPI sur hedge fund en collaboration avec les sales,
- Suivi du risque des fonds garantis et des produits sur fond avec des techniques : VaR, EVT, CVaR
- Mise en place de stratégies de trading systématiques sur les indices de crédit (backtesting et mise en œuvre pratique). Les stratégies ont des track-record depuis leur mise en place
- Mise en place de stratégies d’arbitrage statistique et pair trading
- Mise en place d'une base de données de cotation intraday d'indice de credit afin d'étudier des stratégies statistiques intraday.
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Exane
- Ingénieur financier
Paris
2006 - 2007
Mon role au sein de l’équipe de recherche compte propre dérivés action était d’assurer un support quantitatif et opérationnel aux trader compte propre :
- Etude de stratégies optimales de couverture des automates de maket making,
- Modélisation de la dynamique de la nappe de volatilité des indices SX5E, FTSE, CAC
- Détection de signaux de trading,
- Maîtrise d’ouvrage sur les automates de « market making » d’options : Spécification des évolutions de la plateforme de trading
- Spécification de nouveaux modèles de valorisation (bond convertible, option sur indices)
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Allianz global investor
- Risk manager
Puteaux
2005 - 2006
Responsable risques de marché, mon role était de mettre en place des modèles de pricing, des pricers (FINCAD ou derivatool, Reech) et des méthodologies de gestion du risque pour les dérivés actions, les dérivés de taux, et les derivés de crédit.
- Mise en place de la méthodologie d’attribution de risk sectorielle sur un portefeuille action,
- Responsable du comité modèles et valorisations
- Validation de modèles de pricing,
- Valorisation et gestion du risque des produits dérivés de taux, dérivés actions et matières premières,
- Suivi du risque des fonds garantis et des CPPI [VaR, EVT, CVaR]
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Altran technologies
- Consultant - ingénieur financier
Vélizy-Villacoublay
2002 - 2005
Pour de grandes banques de la place de Paris et sur leur site à l'étranger
- Responsable d’une équipe de 3 personnes d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place pour le Front office et le risk management d’un outil de gestion de risque des produits structurés de crédit de dernière génération [CDO^2, CDO^3, target redemption credit indexed note]
- Pricing modèle : Implementation et Validation
· En collaboration avec la R&D, étude des modèles de pricing de Nth to default Model and CDO
· Intégration (en C++) dans Murex via le FLEX API de la librairie de pricing (interne à CALYON) des dérivés
· Validation de pricer en collaboration avec le risk management: Définition de tests
- Stress scénario pour les produits sur basket :
· En collaboration avec le risk management, définition des stress scénario (jump to default, MTM model, scénario de corrélation, scénario de taux, distribution scénario,…)
· Définition de rapports de P&L et définition des rapports permettant le calcul des réfactions.
- Support au trading pour l’activité dérivés de crédit
- Value at Risk (VaR)
· En collaboration avec les risk managers, définition et mise en place du calcul de la VaR pour l’activité dérivés de crédit dans Murex
· Support aux risk managers pour l’explication des chiffres de VaR
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Société générale
- Ingénieur financier
PARIS
2001 - 2001
- Etude d’un portefeuille de Bond (OAT TEC10 and OATi) d’un point de vue financier (Markowitz) et
comptable :
- Modélisation de produits dérivés sur taux Modélisation dans le bilan de corporates, banque et assureur
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Commisariat à l'énergie atomique
- Ingénieur de recherche
1998 - 2001
Sujet de thèse : Photo and electro production d’étrangeté sur le nucléon et le deutéron
- Modélisation d’intéraction forte et veille technologique des modèles théoriques :
- Développement C++ afin d’améliorer une librairie de calcul de section efficace de production d’étrangeté
·Théorie des champs – Renormalisation – Calcul de diagramme de Feynman
-Calcul numérique en C/C++ sous UNIX et calcul formel avec Mathematica :
·Programmation avec Mathematica : définition de nouveaux packages
·Calcul numérique avec la “CERN library” et le “numerical recipes”
Ma thèse est téléchargeable via le lien :
http://www-ist.cea.fr/publicea/exl-doc/00000037612.pdf
