AXA Investment Managers
- Consultante Business analyste au département BSITS Risk
Nanterre 2010 - 2011- Calcul et analyse des indicateurs de risques (VaR, Greeks, equity, crédit, FX/IR, inflation...)
- Production quotidienne des risques de marché/crédit et du reporting des limites d’engagement
- Contrôles des modèles des différents produits financiers et des paramétrages des rapports de risques via RiskMetrics
- Participation à la fiabilisation, en liaison avec RiskMetrics, des rapports de risques/stress tests surveillés par les gérants
Edmond de Rothschild Asset Management
- Analyste de risques
2009 - 2009- Participation au déploiement sur l’ensemble des fonds d’un suivi systématique en risques de marchés (calcul de VaR, calibrage de Stress Tests)
- Construction de reporting associés
- Participation à l’industrialisation et à la fiabilisation de la fonction d’analyse de performance
- Participation aux travaux de production quotidiens, à la fois sur les risques de marché et sur l’analyse de performance
Moyens utilisés : StatPro, BloomBerg, Sql, VBA
Société générale Corporate & Investment Banking, Londres
- Assistante Structuteur
2007 - 2008- Suivi des portefeuilles de CDOs
- Développement d’outils pour le tranching
- Développement de macros VBA pour l’automatisation des substitutions et des rapports
- Tests des substitutions en accord avec les critères des portefeuilles
Moyens utilisés : VBA, modélisation mathématiques financières
Laboratoire de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (CERMICS)
- Stage recherche en modélisation financière
2007 - 2007- Simulation exacte de la volatilité stochastique avec le modèle d’Heston
- Implémentation en C++
