NICE
Je suis doctorante au laboratoire Dieudonné à l'Université de Nice Sophia Antipolis ``Équipe Probabilité et Statistiques".
Je m'intéresse à l'estimation des modèles à volatilité stochastique par des techniques de filtrage et déconvolution. En particulier, dans cette thèse nous étudions les modèles utilisés en finance (modèle SV de Taylor, modèle d'Heston...).
J'utilise des méthodes de filtrage particulaire introduit dans le domaine du traitement du signal pour reconstruire la trajectoire d'une cible dans notre cas la cible considérée constitue la volatilité des rendements d'un actif.
Parallèlement, j'ai proposé une nouvelle méthode d'estimation basée sur un principe de déconvolution afin d'estimer une classe de modèles aléatoires.
Mes compétences :
Statistiques
R
SAS
Matlab
Eviews
Statistica
Séries Temporelles
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