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Seddik LARAQUI

Paris

En résumé

Bonjour,

Tout d'abord, merci de consulté mon profil.

Je suis actuellement Chargé d'études actuarielles dans un cabinet de conseil en actuariat, je me définis comme quelqu'un de sérieux,autonome,rigoureux et donc sensible à une culture de performance et du résultat.

Grâce a mes diverses expériences, j'ai pu acquérir des connaissances importantes en mathématiques financières (calcul stochastique...), Risques Financiers,exigence réglementaire, statistiques, actuariat non vie mais également en programmation et bases de données.

Vous trouverez plus de détails via mon CV en ligne à l'adresse suivante:Array


Je vous laisse le soin de me contacter si vous souhaitez de plus amples informations.





Mes compétences :
Actuariat
Assurance
Assurance non vie
Assurance Vie
Mathématiques
Mathématiques financières
solvabilité 2

Entreprises

  • ALTIA Actuariat Conseil - Chargé d'etudes actuarielles

    Paris 2010 - maintenant • Solvabilité II, QIS 5 (Risque de marché) :
    •Préparation des fichiers inputs de la base de données (vision directe)
    • Vison par transparence :
    • Ouverture des OPCVM par transparence
    • Automatisation du processus
    • Elaboration d’outil calculant automatiquement les différentes boites SCR Marché (Stress test)
    • Production, analyses, et présentation aux clients des résultats du SCR marché.

    • Certification de table de mortalité, PRO BTP :
    • Contrôle des bases de données client par année comptable
    • Elaboration de statistiques et de test de cohérence sur la base finale
    • Calculs des taux de décès et des expositions (K-M et Demi-Sommes)
    • Calculs des intervalles de confiances (Greenwood)
    • Backtesting des taux de mortalité.

    • Mission Allocations d’actifs stratégiques GDF Suez :
    • Elaboration d’un outil de calibrage de données financières :
    • Extraction automatisée d’indices financiers (Bloomberg)
    • Calculs de rendements, volatilités, corrélations sur des indicateurs ou des indicateurs composites
    • Participation à l’élaboration du modèle d’allocations stratégiques
    •Construction de la frontière efficiente

    • Mission Acquisition (audit de portefeuille d’investissement), Covea :
    • Classement d’actifs par type (Actifs de taux, Autres)
    • Etudes de risque par LOB, (Expositions, Rating, Duration, Emetteur, …)
    • Etudes des SPV (vision directe ainsi que la mise en transparence)
    • Etudes du mécanisme de prêt de titres et le collatérale
    • Etudes de l’exposition sur des CAJAS, par niveau de subordinations des titres et par solvabilité des ces dernières

    • Calcul de provisionnement CGPA :
    - Elaboration d’outil en VBA(Excel)
    • Consolidation de plusieurs bases sinistres
    • Calcul automatiquement des triangles de liquidation (par année de déclenchement, survenance, frais, principale, critères et ……)
    • Application de méthodes de provisionnement (Chain Ladder)

  • Bussiness Effiscience - Business Analyste

    2009 - 2009 Conseil & aide à la décision stratégique par des méthodes de datamining et d’exploration par apprentissage automatique pour différents secteurs d’activités (Lloyds TSB, Finaref, JOHNSON&JOHNSON, Sanofi-Aventis, Michelin )

    • Exécution de projets d’aide à la décision (Analyse de portefeuille des clients, et extraction de règles pour optimiser le ratio cout / risques)
    • Réalisation d’étude de Benchmark de technologies en Intelligence Artificielle sur R :
    - Arbres de décisions (J48, CART)
    - Réseau de neurones et Support Vecteur Machine(SVM)
    - PRIM (Patient Rule Induction Method)
    • Développement d’outils et d’IHM en VBA
    • Tests et contrôle de la version beta testée par J&J pour une livraison en 2010
    • Travail en mode multi projets et travail en équipe

  • Groupama SA à la DFI - Analyste Solvabilité II

    2008 - 2008 Solvabilité II Etude d'impact quantifiée - QIS 4 : Risque de marché:
    • Stress Tests des différents risques marchés (Action, Taux & IFT, Spread, Immobilier, Change, Concentration et Contrepartie) sur les actifs du groupe
    • Simulation stochastique sur le passif avec Moses
    • Analyse de la cohérence et de la convergence des résultats
    • Calculs des Best Estimate avec les triangles de liquidation issus du rapport actuariel
    • Calculs des SCR et MCR
    • Calcul de scénario équivalent pour un niveau de VaR à 99,5%
    • Automatisation des processus en VBA

  • Swan Capital asset management - Analyste Risques

    2007 - 2007 Calcul du P&L sur les contrats futures
    • Mise en place d’un Pricer Black and Sholes (évaluation du Call, Put et calcul des sensibilités)
    • Attribution de performances et calcul des rétrocessions - Back Office
    • Mise à jour de la partie B (Statistiques) des prospectus d’OPCVM
    • Passation d’ordres sur actions et validation des VL – Middle Office
    • Participation aux comités de gestion ainsi que le contrôle de risque

Formations

  • Université Du Maine (Le Mans)

    Le Mans 2003 - 2008 Master 2 en mathématiques appliquées à la Finances/Assurances

    Finances/Assurances

Réseau

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