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Natixis
- Profit & Loss Analyst, Fixed Income
Paris
2009 - maintenant
Analyse quantitative et qualitative des mouvements de P&L « Profit and Loss » Economique de différentes opérations de la salle de marché. Les produits traités sont des produits d’Inflations, des Swaps de taux, Syndications, Governments Bonds ainsi que des instruments de hedge
Etude des différentes sources de risque de marché : Delta, Rho, Vega, Smile, Theta/ La sensibilité des produits aux paramètres de marchés est analysée afin de fournir des explications du résultat de chaque deal.
Production et suivi du P&L Hypothétique pour le BaskTesting de la VAR « Value At Risk » sur l’ensemble des périmètres du Service de résultat, Fixed-Income, Equity
Dérivatives and Arbitrage, Crédit, Corporates Solutions, Commodity... .
Prise en charge de la formation des collaborateurs sur la production du P&L Hypothétique
Assurer le suivi des projets d’amélioration des outils d’analyse en collaboration avec les équipes de support Informatique
Participation à la mise en place de nouveaux processus de publication des résultats économiques.
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BNP PARIBAS
- Analyste de Performance
Paris
2008 - 2008
Conception et élaboration de documents d’analyses de performance à destination de la clientèle institutionnelle et retail, en étroite collaboration avec les gestionnaires d’actifs, les commerciaux et les équipes de marketing
Les fonds analysés sont ceux de BNP Paribas Asset Management (Parvest Equity/Bond/Currencies, EasyETF, Fundquest), de National Bank of Koweït (Lehmania),
Calcul et analyse d’indicateurs de performance et de risque de fonds tels que le Ratio de Sharpe, Ratio d’information, Tracking-error, Volatilité, Coefficient de détermination de déterrmination, Bêta, Alpha, Value-At-Risque, Duration, Sensibilité, sont des exemples d’indicateurs calculés et fournis aux clients.
Sécurisation et fiabilisation des données et des statistiques sur l’évolution économique del’ensemble des fonds à charge
Garantie de l’évolution qualitative des documents produits pour les différentes sociétés de gestion clientes d’IRP, et alimentation de leurs sites Internet
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HSBC
- Middle officer
Paris
2007 - 2008
Analyse des positions des gérants de produits dérivés: Crédit Default Swap, Futures, swap
Rapprochement Front Office/Comptabilité dans le but de s’assurer de la cohérence des valeurs liquidatives des fonds HSBC
Explication des écarts de stocks et de liquidité des portefeuilles entre le pricer et les Systèmes comptables
Validation et suivi des valeurs liquidatives des Fonds
Contrôle des swaps et des opérations de change
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CREDIT FONCIER DE FRANCE
- Chargée d'affaires, Financements structurés
CHARENTON CEDEX
2007 - 2007
Valorisation des produits structurés de taux en collaboration avec les opérateurs de salle de marchés, Option, Swap, et autres produits dérivés; l’objectif étant de briefer les chargés d’affaires sur corrélation de leurs portefeuilles aux marchés, afin de les orientés vers les stratégies adéquates.
Suivi des activités commerciales, mise en place d’un CRM permettant aux chargés d’affaires de suivre les encours des portefeuilles.
Assistance ponctuelle aux chargés d’affaires, mise en place de maquettes commerciales.
Assistance au chef de projet MIFID, recherche et analyse d’informations
