Sophie CHARRUAU

En résumé

Entreprises

• Groupama SA, Actuariat Groupe Pôle Non Vie - Chef de projet Modèle Interne

  2012 - maintenant Coordination en binôme d'une équipe de huit personnes
  * Calculs du SCR du risque de souscription non vie du Groupe et de Groupama SA dans le cadre du Modèle Interne :
  => Risque de primes : calibrages des lois de sinistres attritionnels, graves et catastrophes, corrélations entre business units et/ou typologies de sinistres, traitement de la réassurance, simulations sous Risk Explorer ;
  => Agrégation entre risque de réserves et risque de primes et agrégation inter lignes d'activités (Lob) ;
  => P&L attribution ;
  => Documentation du modèle ;
  => Participation aux échanges techniques avec les Commissaires aux Comptes et l'Autorité de Contrôle (ACPR) en vue de l'homologation du Modèle Interne
  
  * Calculs du SCR du risque de souscription non vie (modules primes/réserves et catastrophes) dans le cadre de la Formule Standard (SCR solo des différentes entités du Groupe et SCR Groupe)
  
  * Assistance et revue des calculs de provisionnement des entités du groupe : provisions techniques S1, Best Estimates S2 (BE de réserves, BE de primes) ;

• Groupama SA, Actuariat Groupe Pôle Vie - Responsable du suivi des filiales françaises et portugaises

  2009 - 2012 * Assistance et validation des travaux de valorisation : Embedded Value Traditionnelle (EVT), Market Consistent Embedded Value (MCEV) et New Business Value (NBV)
  => Définition des normes de calcul au niveau Groupe ;
  => Assistance aux filiales pour appliquer ces normes et effectuer l'ensemble des calculs déterministes ;
  => Vérification et validation des projections déterministes effectuées par les filiales ;
  => Suivi de la revue indépendante pour la certification de la MCEV (participation aux échanges techniques avec le cabinet externe et coordination avec les filiales)
  
  * Revue des modèles de projections déterministes dans le cadre de la Formule Standard en vue de la mise en conformité avec Solvabilité 2
  => Rationalisation des modèles ;
  => Vérification de la capacité des modèles pour effectuer l'intégralité des sensibilités attendues et pour projeter ou non des primes futures ;
  => Contrôle de l'existence d'une documentation suffisamment robuste
  
  * Etudes de rentabilité de produits d'assurance vie

• FIXAGE - Consultante en actuariat

  2006 - 2009 * Missions d'inventaire
  => Contrôle et validation des provisions techniques en retraite collective ;
  => Elaboration d'états ministériels (C7, C20, C21)
  
  * Missions de tarification
  => Prévoyance collective et frais de santé pour le très grand courtage ;
  => Assurance des emprunteurs
  => Offre modulaire en santé
  
  * Missions de valorisation de sociétés réalisées dans le cadre de fusions-acquisitions
  => Estimation des profits futurs attendus et intégration du coût du capital

Formations

• CEA: Centre Études Actuarielles

  Paris 2009 - 2012 Actuaire
  
  Mémoire : « Le risque de longévité dans la Formule Standard : une approche
  « Undertaking Specific » est-elle envisageable ? »

• Institut Mathématiques Appliquées

  Angers 2001 - 2006 Master 2 Mathématiques et Informatique Appliquées à l'Actuariat

Réseau

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