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Sylvain CREPIN, FRM

LUXEMBOURG

En résumé

Assistance aux problématiques liées à la gestion des risques pour fonds d'investissements, banques et assurances (UCITS, AIFMD, Bale 3, Solvency 2) et à la distribution transfrontalière de fonds d'investissement auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels.

Mes compétences :
gestion des risques
Fonds d investissements
Valorisation de dérivés

Entreprises

  • Deloitte - Advisory & Consulting - Senior Manager

    2013 - maintenant

  • Deloitte - Advisory & Consulting - Manager

    2012 - 2013 Manager within the Financial Risk Management Advisory Department.

  • Finaltis - Risk Manager

    2008 - 2011 • Responsable de la gestion des risques des fonds gérés par la société, sur toutes classes d’actifs (change, action, crédit, taux) et instruments (cash, actions, futures, swaps, options). Fonds UCITS III-IV, offshore.
    • Interlocuteur des entités réglementaires (AMF, FSA, etc.), financières (CAC, comptabilité des fonds, auditeurs), de marché (courtiers).
    • Modélisation des actifs financiers et des mesures de risques (VaR, CVaR, stress tests, etc.).
    • Développement d’une plateforme intégrée de suivi des risques en temps réel et du respect des limites.
    • Management de projets de recherches, rédaction de synthèses annuelles, encadrement de juniors et de stagiaires (équivalent 1 personne à temps plein).
    • Interaction avec les équipes de vente : participation aux rendez vous clients, animation de documents marketing sur la politique de gestion des risques.

  • Ecole Centrale Paris - Intervenant

    CHÂTENAY-MALABRY Cedex 2008 - maintenant Introduction à la gestion des risques financiers en trading et gestion d'actifs

  • Misys Banking - Junior Software Engineer

    2007 - 2008 Logiciel ALMONDE, gestion de risques bancaires.
    • Spécifications fonctionnelles et développement du module de calcul de capital réglementaire couvrant les risques de marché selon la norme Bâle 2.
    • Développement du module de calcul de coût amorti selon IAS 39.
    • Développement de fonctionnalités de gestion actif passif (ALM).
    • Formations internes et utilisateurs. Implémentation sur site.

  • Barclays Capital - Structureur derives actions

    PARIS 2005 - 2006 • Conception et valorisation de produits structurés actions et hybrides, garantis ou non en capital (himalaya, callable, napoleon, call sur basket, worst of put, etc.)
    • Forte interaction avec les équipes de vente et de trading, génération d’idées, développement de prototypes ad hoc avant validation.

  • SGCIB - Stages et Missions

    PARIS 2003 - 2005 Trois stages et missions différentes entre juin 2003 et avril 2005:
    • SGCIB / dérivés crédit : développement d’un pricer taux-crédit innovant en C (modélisation de la corrélation taux-crédit).
    • Fideas Capital, gestion d’actifs : analyse et optimisation d’un portefeuille obligataire souverain diversifié (Excel / VBA).
    • SGCIB / dérivés actions : spécifications fonctionnelles et planification stratégique d’une release du projet IDEA de refonte du SI de la salle de marchés actions.

Formations

Réseau

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