HCP,SMISA,SE2C,CET/Union Européenne
- Consultant statisticien,
2005 - maintenant
Mission 1 : réalisation des études statistiques dans divers domaines depuis leur conception, jusqu'à l'analyse et l'interprétation de leurs résultats.
Mission 2 : Consulting ; Apporter aux entreprises les conseils et les techniques d’élaboration de modèles d'analyses et de prise de décisions.
statisticien (chargé de l’évaluation de risque de crédit traité dans le cadre de Bâle 2)
Missions13
Consulting : Apporter aux entreprises les conseils et les solutions nécessaires à la mise en ouvre des solutions SPSS.
Missions4
Evaluation de risque de crédit AS, IRB Fondation, IRB Avancée (Bâle2).
?Estimation des paramètres de pondération PD, LGD, EAD, M.
?Création d’un prototype de Crédit Scoring sous Clementine.
?Création d’un prototype de la segmentation des clients et création des scores.
chargé des cours pratiques en Master Finance et Statistique à la faculté des sciences Rabat
Crédit Scoring et sélection des risques :
Régression logistique, Analyse discriminante, Arbres de décision, Réseaux neurones,
Mesures de performance, courbe de ROC.
-- Gestion du risque de crédit & Bâle 2 : AS, IRB Fondation, IRB Avancée, PD, LGD,
EAD, M, EL, UL, back testing, RAROC.
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Gestion du risque de marché : la Var analytique, la Var historique, Var Monte-Carlo,
Var de Taylor, simulation des Valeurs extrêmes, scénarios stress testing.
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Méthodes numériques en finance : pricing d’options par Monte-Carlo, pricing par
arbre, Black et Scholes, Modèle de Merton, C-R-Rubinstein, Estimation de la volatilité
Stochastique et Implicite, Mouvement Brownien, Estimation EDS, processus de saut.
Compétences
Data Mining sous Clementine et SPSSArbres de décisions:Crédit Scoring, Segmentation et prévision, Typologie, Réduction de données, Réseau neurone, Analyse conjointes, règles d’associations. arbres de décisions : CHAID,Exhaustive CHAID, Quest., C5.0, CRT.
TextMining Conception d’un dictionnaire de données, Extraction de concepts clefs, Elaboration des relations entre les concepts, Conception d’un modèle prédictif de catégorisation.
Statistique Quantitative et Qualitative,
Reporting et graphique, classification (hiérarchique, Two-step), ACP, AFD, AFC, AFCM.
ANOVA, ANCOVA, MANOVA et MANCOVA, GLM, Régression logistique binaire,
Régression logistique multinomiale, les Testes Exacts, Echantillonnages.
Séries chronologiques
AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, Lissage Exponentiel, Analyse Spectrale.
Mathématique de
l’assurance
Prime d’assurance, Proba de ruine, Distribution de sinistres, Fréq de sinistres (Poisson,
binomiale et binomiale négative), Valeurs extrêmes : loi de Frechet, loi de Weibul, loi de Gumbel, temps de retour, les couples.
Actuariat et gestion de risque en Finance
Calibrage économétrique du processus stochastique, Assurance de portefeuille (les grecques), Gestion du Risque extrême (Var extrême), Pricing, Les produits dérivés : les options, les Swaps. Value at risque, Modèles de taux d'intérêt, EDS, Monte Carlo.
Connaissances Informatiques
Programmation java, C/C++, LINUX., Matlab, Pascal, HTML, Oracle, langage SQL.
Logiciel Statistique SPSS, SPSS Clementine, SAS, GAUSS, SAS Entreprise Miner, Amos.
Enquêtes sur le web SPSS Data Entry, SPSS DimensionNet, mrStudio, mrInterview, mrTables.
