Cigogne-Management
- Alternative Porfolio Manager, Fixed Income Arbitrage AIF
2013 - maintenant
• Etude et mise en place des stratégies d’arbitrage : Basis Trade, Relative Value (Bonds, CDS, Futures, Rate Options) , Spread Driven (Asset-Swap, Floating Rate Notes, CDS), Steepening/Flattening / Fly(Bonds, IRS), Break Even on Inflation Indexed Bonds, Gisement, stratégies d'Options sur taux (Put/Call Spread, Fly, Condor, Ladder)
• Gestion du refinancement via repos
• Gestion des risques (Ratio Corps de Règle, Levier…)
• Etude de la création d’un fonds CREDIT UCITS (Règlementation, benchmark, objectifs, instruments…)
• Back Up des fonds AIF CREDIT (Corporate bonds) et ABS/MBS
