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Alexandre TAMISIER

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Après un stage de fin d'études au sein de la R&D Actions/Indices de SGCIB (Société Générale Corporate and Investment Banking), j'intègre en CDI à partir de janvier 2010 l'équipe de Recherche et Développement pour le Pricing des Produits Dérivés Exotiques de Taux.

Je suis diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, avec une spécialisation en Mathématiques Financières.
J'ai effectué en parallèle de la 3ème année le Master 2 MASEF, co-habilité par l'Université Paris Dauphine et l'ENSAE, et en parallèle de la 2ème année un Master 1 de Mathématiques à l'Université Paris 6.

Mon projet professionnel est de faire de la Recherche Quantitative en Finance, sur les modèles et méthodes de pricing des produits dérivés (actions, indices, taux, crédit).

Mes compétences :
Calcul stochastique
EDP
Excel + VBA
Finance
LaTeX
Mathématiques
Methodes
Méthodes numériques
Microsoft Excel VBA
Monte Carlo
Pricing
Produits dérivés
Recherche
VBA

Entreprises

  • Société Générale Corporate and Investment Banking - Quant Produits Dérivés Exotiques de Taux d'intérêt (R&D)

    PARIS 2010 - maintenant Je travaille principalement pour le desk de trading exotique de taux sur:
    - modèles de taux (Hull-White, Hunt-Kennedy, Libor/Swap Market Models)
    - modèles FX et hybrides taux/FX
    - méthodes de pricing (Monte Carlo, EDP, Réplication statique, etc.)
    - techniques de calibration
    - paramétrisation des volatilités/corrélations implicites de marché
    - outils d'analyse de risque

  • Société Générale Corporate & Investment Banking - Stagiaire en R&D, Pricing Dérivés Actions/Indices

    PARIS 2009 - 2009 Le stage consiste à l'implémentation C++ de l'algorithme de Longstaff & Schwartz pour le pricing d'options Américaines : Options vanilles, Butterfly, Best-of, Worst-of, etc.

    Il s'agit d'étudier le choix des fonctions de base utilisées dans la régression (qui permet de calculer une approximation de la valeur de continuation à chaque date d'exercice possible), ainsi que les techniques de régression existantes uni/multi dimensionnelles:
    - paramétriques: Polynômes, Splines Standards, Splines cubiques naturelles
    - non paramétriques: Moyenne Mobile, RLW, LOESS

    On étudie de même des techniques de régularisation pour des problèmes "mal posés" (source d'instabilité numérique)

    Les compétences développées sont: Probabilités, Calcul Stochastique, Pricing Produits Dérivés, Programmation C/C++, Optimisation de code - Rational Quantify, Microsoft Excel + VBA (avec dll écrites en C++), rédaction de rapports en LaTeX, etc.

    Durée: 6 mois (Juin à Décembre 2009)

  • Société Générale - Stagiaire Risque de Contrepartie: Modélisation

    PARIS 2008 - 2008 Rédaction de documentation de modèles et méthodes de calcul de risque de contrepartie de produits actions/indices : Options Asiatiques, Spread, Quanto, Lookback, Best-of, Worst-of, etc.

    Durée: 2 mois (Juillet/Août 2008)

Formations

  • Université Paris Dauphine

    Paris 2008 - 2009 Mathématiques Financières

    Master M2 MASEF, Filière Gestion de Portefeuille et Finance de Marché

    Master co-habilité par l'ENSAE et l'Université Paris Dauphine,
    Effectué en parallèle de la 3ème année à l'ECP. Obtenu avec la Mention Bien (classé 2ème de la promotion 2009).

  • Université Paris 6 Pierre Et Marie Curie UPMC

    Paris 2007 - 2008 Mathématiques (probabilités)

    Master M1 de Mathématiques et Applications (Finance)

    Effectué en parallèle de la 2nde année à l'ECP.
    Obtenu avec la Mention Assez Bien.

  • Ecole Centrale Centrale Paris / ECP

    Chatenay Malabry 2006 - 2009 Mathématiques Financières

  • Lycée Louis Le Grand

    Paris 2004 - 2006 Classes préparatoires aux Grandes Ecoles - MPSI et MP*

  • Lycée Louis Le Grand

    Paris 2001 - 2004 Baccalauréat Général Scientifique (option mathématiques)

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