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Cnp Assurances
- Chef de Projet IFRS17 – SI Actuariat Individuel (SAS, Hadoop)
Paris
2019 - 2019
Contexte et Objectifs du Projet : Plateforme Passif Multinorme (PPM) Individuel
La norme IFRS 17 relative à la comptabilisation et à la valorisation des contrats d’assurance s’applique aux groupes d’assurance qui publient des comptes IFRS.
La production IFRS 17 s’appuie sur des projections réalisées au sein des modèles actuariels et ces modèles requièrent des données relatives au profil de risque des assurés (Model Points) et du niveau de provisions techniques en normes locales afin de s’aligner au mieux l’engagement vis-à-vis des assurés.
Périmètre Produit : Epargne individuel, retraite individuelle et prévoyance individuelle
Gestion de Projet :
- Rédaction du support du Comité de Projet IFRS17 Plateforme Multinorme (PPM) individuel
- Participation au comité de coordination IFR17 Chantier 5 Plateforme Multinorme (PPM) individuel
Périmètre fonctionnel (MOA) :
Il concerne l’ensemble des activités métiers Actuariat et comptabilité du processus d’inventaire pour l’Epargne, la Retraite et la Prévoyance individuelle.
- Rédaction de l’Expression de besoins (EdB).
- Rédaction du cahier des charges (CdC).
- Rédactions des Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)
Périmètre Technique (MOE) : Hadoop - HDFS - Hive – BigIntegrate – Spark – SAS – DbVisualizer – Tableau
Il concerne la recette de la mise en œuvre des tables normalisées pour le processus mensuel de rapprochement entre la comptabilité (Grand Livre Analytique détaillé) et la situations financière (Actuariat) dans l'environnement
- Prise en charge des données /Enrichissement /Transcodification
- Rapprochement comptable/Situation Financière (Actuariat) – Calcul des écarts sur des montants
- Génération automatique d’ajustements ou de justifications sur des écarts constatés.
Périmètre Technique (MOE) : administration de la plateforme SAS Actuariat
- Gestion des utilisateurs Actuariat
- Participation à l’installation du serveur SAS 9.4 pour le POC SAS/Hadoop et de la configuration des SAS Embedded Process sur l’environnement Hadoop.
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Bnp Paribas
- Chef de Projet Risk Framework Management
Paris
2018 - 2018
Projet : Alignement RMPM/RFA – Implémentation NPE-FBE – Intégration Seuil de Matérialité en BP
Au sein du département RISK / RFM (Risk Framework Management), en charge du pilotage des risques pour l'ensemble des projets et programmes où RISK a un rôle de leader ou de contributeur (Radar, RMPM, FBE-NPE).
Alignement RMPM (Référentiel Mondial des Personnes Morales) /RFA (Risque, Finance, ALM)
Constat : décalage mensuel de certaines données de contreparties entre le Groupe BNPP et LS.
Solution : mettre en place un module de forçage afin que les correspondants RMPM de LS (France, Italie, Belgique) fassent les actions nécessaires pour que les données soient modifiées à la source et alignées au RMPM.
- Le déploiement du module de forçage des Golden data RMPM (Controls + defaultings) dans les SI
- La mise en place du certificat Tiers Leasing Solutions
SGD (Segmentation Déclassement) :
- NPE Indicator/Entry/Exist/Last restructuring date.
RFC (Risk Finance Calculator) :
- Counterpart rating/Rating Date
- Watchlist (Indicator/date)
BRC (Base Risk Credit) :
- Default event code/date, Industry code, client type code.
Implémentation de la notion Non Performing Exposure (NPE) et Forbone Exposure (FBE) dans le SI
- Identification des contreparties ou des contrats en FBE et en NPE dans SIEL, leur remontée dans les reportings réglementaires et la mise à disposition de ces informations dans ORUS.
- Impacts aux changement opérés par le Groupe BNPP sur la définition du NPE-FBE et leurs impacts sur les SI de la BNP Leasing Solutions (BDI, BRC et BP).
Intégration du Seuil de Matérialité en Base Provisionnable (BP) :
- Ateliers et rédaction de la note de cadrage de l’activation de la fonctionnalité du seuil de matérialité dans la BP pour ne pas générer d’écarts compta/risques (montant de 500 € et 1% de l’exposition pour les contreparties Corporates et montant de 100 € et 1% de l’exposition pour les contreparties Retails).
- La BP (douteux comptable) permet de préparer puis de valider le périmètre de créances déclarées à approvisionner au titre des provisions avérées risques de crédit.
- Solution : Paramétrage du seuil et du montant/pourcentage associés
Tous ces projets nécessitaient :
- Animation d’ateliers et rédaction de Notes De Cadrage (NDC)
- Revue des DOSF (Dossier des SF), DDA (Dossier descriptif d’Application) et du LDEX (liste des exigences)
- La participation aux réunions de CIM (Comité d’Investissement Métier), aux comités de pilotage et aux comités mensuels GRTP-BPLS
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Groupe Bnp Paribas
- Business Data Analyst Risk Credit Analytics & Rating
Paris
2018 - 2018
Projet: Credit Risk Data Collector (CRDC) Back Testing PD Niveau 1
Au sein de l’équipe Credit Analytics & Rating, chargé de recetter l’application CRDC des données risques des Tiers Non Retails.
Elle a pour objectif de centraliser, historiser et restituer les données nécessaires au Backtesting des shortcuts & des indicateurs bâlois PD :
- Taux de récupération Global (GRR), Credit Converting Factor (CCF) ainsi que le benchmarking et le Modeling sur la population « Corporate » IRBA du Groupe.
Application Credit risk Data Collector (CRDC) :
Empilement des observations par Date d’arrêté en Annule et remplace sur l’identifiant des tables RMPM, BMRC, Datamart CRF, Datamart BDDF, Dexter et Square :
- Tiers/historique suppression des Entités juridiques (EJ)/ et restructuration des Tiers.
- Historique rating lissées/des notations internes et externes des Tiers
- Groupes d’Affaires (GA)/historiques notations GA
- Autorisation/Utilisations/FEM
- Référentiels
Réalisation des contrôles (Data Quality) :
- De règles d’intégration et de stockage de chaque flux dans le CRDC à partir des systèmes d’informations des données risques (RMPM, BMRC, BDDF, CRF et Référentiels Internes).
- De la structure du fichier, de consistance technique et de donnés
- De gestion des rejets et de la reprise de l’historique
Réalisation de la Recette :
- Fiabilisation/Corrections/Validation avec SAS de la base CRDC de données risque relatives aux contreparties Corporate de la BNPP
- Priorisation source des notes (RMPM), des défauts BMRC, flag des PLCOIT, affectation de la PSN…
- Contrôles d’intégrité, de complétude, de validité, d’unicité, de cohérence et de fraîcheur de données.
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Caceis
- Business Data Analyst Risk Reporting BCBS239
Paris
2017 - 2017
Projet: Risk Data Pool: Reporting BCBS239 CACEIS GROUP
Au sein de l’équipe Banking Risks IT de CACEIS Luxembourg Branch, analyse des données Risques (expositions des contreparties) et production des Reporting consolidé risques de crédit (mensuel et trimestriel).
Solution technique SAS :
- Production sous un projet SAS et Add-in SAS/Excel de l’ensemble des reporting.
- L’utilisateur devrait saisir via des « prompts » la date d’arrêté, le type d’arrêté, les périmètres (intragroup Level) et « Branch Perimeter)
Périmètre entités CASEIS Bank : France, Luxembourg, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, UK, Belgium.
Catégorie de contrepartie et Classe de Rating déduits des référentiels CACEIS
Périmètre des produits (expositions à intégrer dans les reporting) :
- Overdrafts / Nostri / Money Market / Given Gurantees / Portfolio / Off balance sheet commitments / Forex
- IRS / repo /Resales / Securities Lending / Confirmed Credit Lines
- Total Credit exposures / Total Variation Exposures / Total exposures
Tableaux relatifs à l’évolution de l’encours (comparaison arrêté encours avec les arrêtés précédents) :
- Evolution des Encours par Branche, par Produit et Branche, par Type de Risque
Tableaux des « TOPS » (expositions les plus significatives cumulées selon certains critères) :
- TOP 20 des encours par Groupe Ricos, par Tiers Ricos (hors OPC/Funds)
- TOP 20 des encours OPC
Expositions du portefeuille de placement par groupe (expositions cumulées de type portfolio)
Expositions par type de contrepartie (exposition par entité pour l’arrêté en cours)
- Exposition de l’arrêté par type de contrepartie (affichage par ordre croissant du montant des expositions),
- Evolution de l’exposition par type de contrepartie (sur les 5 derniers arrêtés en K € et en %)
Encours par Rating du Tiers
- Encours par Rating CACEIS du Tiers (affiche pour chaque branche l’exposition par produit)
- Evolution des Encours par Rating du Tiers (sur les 5 derniers arrêtés en K € et en %).
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Crédit Foncier
- Chef de Projet MOA Finance de Marché
CHARENTON CEDEX
2017 - 2017
Au sein d'une équipe organisée autour de procédures et d'outils informatiques spécifiques (AMADEA, TRADIX, SUMMIT, Access, VBA) de la Direction des Opérations Financières en charge de la structuration et de la réalisation des opérations de titrisation.
Assurer le support des applicatifs internes de la Direction des Opérations Financières :
- Opérations de trésorerie/dérivée, Vente des titres obligataires, Acquisition/Octroies des Prêts …
Génération des fiches de contrôles Permanente des Opérations :
- La conformité de l'opération avec la Volcker Rule et/ou SRAB a été vérifiée ?
- Participer à la migration de l’Application TRADIX vers SUMMIT = support salle de marchés,
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Gestion de la plateforme AMADEA (outil de Data Management)
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BNP Paribas Cardif
- Chef de Projet MOA/MOE – Calcul Statistiques & Actuariat
Nanterre
2015 - 2017
Projet : Administration de la Plateforme de Calcul Statistiques et Actuariels – Migration SAS 9.2 à SAS 9.4
MOA : Relation permanente avec les équipes fonctionnelles pour les spécifications fonctionnelles et la
planification des réalisations sur la Plateforme de Calcul SAS :
o Calcul des Provisions Mathématiques (extraction des encours, placement, réserve de capitalisation…)
o Etudes Quantitatives et Statistiques (Actuariat produit, provisionnement, Epargne individuelle et
collective, connaissance client…)
MOA : Mise en place sur la plateforme SAS des projets Réglementaires : ECKERT, FICOVIE, FATCA.
MOE : Expertise technique projets : SAS, BO XI et bases de données Oracle 11g, 12c et Netezza :
o Contribution aux demandes projets métiers ou techniques.
o Validation de tous changements applicatifs
o Mise à la disposition des bases de données Actuariat (CODA, Wynsure, Rentes, Epargne…)
o Développement de rapports techniques en requête SQL (triangle de liquidation, solvabilité 2...)
o Expertise du langage de programmation SAS et BOXI
Administration des plates-formes SAS Server (310 utilisateurs) et Business Objects XI (780 utilisateurs).
o Gestion des utilisateurs (création, suppression, audit) des domaines Etude Quantitative et Statistiques
(EQS), Contrôle des provisions mathématiques (CPM) et Actuariat Corporate (ACO)
o Suivi Capacity Planning (Stockage, CPU) par domaine applicatif, et communication associée vers le
propriétaire.
o Administration et l'exploitation des outils inhérents à l'activité de métrologie
Chef de Projet Informatique : Pilotage de la migration de la plate-forme SAS 9.2 à SAS 9.4
o Participation et contribution à l’animation des instances de gouvernance projet (GAD, CoProj, CoPil…)
o Rédaction du Dossier d’Installation(DI) et d’Exploitation (DE)
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Macif
- Chargé de Gestion d’Activité à la Direction de la Maîtrise des Risques
Niort
2014 - 2015
• Direction de la Gestion du Risque : Réalisation, analyse et contrôle des états règlementaires C10, C11, N3BJ, CR, Bilan et Triangle de liquidation de Solvabilité 1.
• IARD : Analyse des Préjudices Dommage Corporel (versement Rentes et Capital)
• IARD : Analyse de la prudence de la table TD 88/90 pour les rentes RC invalidité
• Tarification : Simulation tarifaire 2015 Auto et Habitation
• Actuariat : Mise à la disposition des données aux techniciens Actuariat pour le Calcul du SCR dans le cadre du dispositif Solvabilité 2.
• Actuariat : Participation aux travaux d’inventaire périodiques en appréciant les risques, calculant les provisions, surveillant les portefeuilles d’adhérents et en participant à la constitution du rapport de solvabilité et à la gestion actif-passif.
• DIT : Mise à la disposition des fichiers d’alimentation du SID MACIFILIA (contrat, garantie, prime, sinistre) de suivi de la sinistralité à travers la gestion des flux comptables d’indemnisation, de recouvrement et des provisions qui s’y rattachent.
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GDF Suez
- Pilotage Projet migration SAS
COURBEVOIE
2012 - 2013
Pilotage de la migration des projets des Pôles Economique, Connaissance Client et Performance.
Conception de l’Interface Amadeus(Teradata) Nada(Oracle)
Réalisation de la migration des Projets Métiers d’Etudes statistiques et financières des Pôles Economique, Connaissance Client et performance, de SAS EG4/Oracle à SAS EG 5.1/Teradata.
Formation, accompagnement des métiers dans le nouvel environnement.
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Allianz
- Consultant Décisionnel SAS
Puteaux
2011 - 2012
Projet: Migration des applications d’analyse statistique Assurance IARD.
Analyse de l’existant. Réalisation de la migration des applications statistiques en SAS AF de MVS à UNIX
Mise à la disposition des données aux techniciens actuariat pour le Calcul du SCR dans le cadre du dispositif Solvabilité 2
Suivi de la sinistralité à travers de la gestion des flux comptables d’indemnisation, de recouvrements et des provisions qui y rattachent.
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BNP Paribas
- Assistant Chef de Projet MOA
Paris
2010 - 2011
projet : Segmentation de la clientèle Retail et Corporate des marchés émergents.
Prise en compte de l’EDB et réalisation de la pré-étude de l’évolution de l’application segmentation existante CLARIS au DATAMART Segmentation.
Participation aux réunions MOA – MOE pour la réalisation du dossier des exigences.
Macro chiffrage du projet et présentation du choix de la solution logicielle aux sponsors.
Réalisation du dossier d’architecture technique. Modélisation (dimension/indicateurs) du datamart.
• Réalisation des spécifications détaillées de restitution (des tableaux de bord de segmentation).
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Natixis
- Consultant Décisionnel
Paris
2010 - 2010
Projet : SYNERGIE - Migration des Applications bancaires de Risk Management
Analyse de l’existant.
Réalisation du suivi de production de 7 applications Datamarts de « gestion de Risque de crédit » des Caisse d’Epargne et Banque Populaire.
Suivi des écarts de migration des éléments du risque (PD, LGD EAD), remontées et analyse des incidents.
Réalisation des tableaux de bord de suivi de production
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Société Générale
- Chef de Projet MOA
PARIS
2009 - 2010
Projet :
Rédaction du cahier des charges des évolutions de l’infocentre OMNIS (applications bancaires sensibles) et TARGET2 (paiements internationaux).
Estimation de la charge de travail prévue (chiffrage) dans le cadre de la prise en charge des évolutions de l’application OMNIS.
Rédaction des Dossiers de Conception Détaillée Informatique (DCDI).
Réalisation des évolutions de l’infocentre OMNIS : Tableaux de bord multi langue (Français/Anglais)
Mise à la disposition d’une version d’homologation des évolutions de l’infocentre OMNIS.
Réalisation des évolutions TARGET2 : Tableau de bord des Virements reçus et émis internationaux.
Alimentation et production des Tableaux (en PDF) par les Stored Process au travers du client SAS EG 4
