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W&M
- Consultant
2007 - maintenant
Société Générale-CIB: Dérivés matières premières (depuis 02/07)
Suivi des améliorations sur le système de valorisation/analyse de risque:
• Spécification fonctionnelle de nouveaux indicateurs de suivi de position/explication de PnL
• Spécification de nouveaux types de deals sur Emissions
• Tests de validation fonctionnelle et mise en place de tests de non regressions
• Support de second niveau et formation aux traders et risk managers
Suivi des limites de risque de marché
• Workshop avec les différents utilisateurs pour définir l'expression de besoin
• Spécification fonctionnelle de l'implémentation du suivi de risque marché dans l'outil utilisé par le Front Office
• Tests et change management auprès des utilisateurs (Risk managers et traders)
Projet de suivi de liquidité
• Spécification fonctionnelle des reports à mettre en place
• Tests de validation
Etude pour la décomposition automatique des opérations traités par les Sales.
• Etude pour remplacer l’ancien système de booking sales
• Etude du Worflow Sales/Trader
• Décomposition des montages en opérations élémentaires pour leur transfert dans les book Front
• Rédaction des spécifications fonctionnelles.
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DEXIA-CLF
- Market Risk Manager
2006 - 2007
Pôle Money Market & ALM délégué Paris.
• Calcul et reporting quotidiens des indicateurs de risques (sensibilités, VaR et GAP),
• Calcul du PNB et de la VAN,
• Calcul et suivi des GAP et du ratio de liquidité,
• Analyse des résultats et explications des variations de P&L.
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Banque de Neuflize
- PCAM ALM - Risk manager
2004 - 2006
• Développement d’un logiciel permettant le calcul de la sensibilité du banking book, des GAP de taux et de liquidité pour la gestion du risque de taux et de liquidité,
• Liquidity report, EPR/IRR report, estimation du ratio de liquidité < 1 mois
• Gestion du portefeuille ALCO
