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Arnaud DUFRESNE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Matlab
Visual Basic for Applications
Microsoft Excel
Value at Risk
SQL
Personal Equity Plan Accounts
Lotus Notes/Domino
Java
JEP Java
IDEE Financial Software
Hedge Fund
GAMMA
Futures Operations
France Expérience
Fixed Income
Factset
Business Objects

Entreprises

  • Montpensier Finance - Operations Officer

    2015 - maintenant Mise en place d’un pricer de produits dérivés multi sous-jacents (Eurostoxx, Cac 40 et S&P 500 Mini) sous API Bloomberg et pricing et simulations quotidiennes. Suivi du Delta, du Gamma et du P&L en FIFO d’un fonds flexible et de trois fonds de fonds via ce pricer.

    Mise en place d’un pricer de produits structurés (Autocall Athena, Autocall Athena Airbag) et pricing hebdomadaire pour benchmarker le prix émetteur. Développé dans Matlab selon le modèle de Dupire après avoir testé les modèles à volatilité implicite, stochastique et locale.

    Mise en place d’un outil de suivi des positions de fonds de fonds en transparence des inventaires via Excel-VBA pour trois fonds.

    Accompagnement de l’équipe gestion Convertibles dans l’amélioration de leur pricer et du calcul des ratings Bâlois.

    Accompagnement du projet PMS, mise en place du logiciel Mediaplus Alto chez Montpensier, projet commencé au préalable chez Amundi.

  • Amundi Asset Management - Fixed Income Support Analyst

    Paris 2012 - 2015 Fixed Income and Diversified support analyst : aider la gestion dans ses tâches quotidiennes, travail sur outil front Media Plus Alto, aide des Product Specialist pour les comités Taux et création et suivi des reportings,
    Pris part à la mise en place du projet PFI (plateforme Fixed Income) : faire basculer les équipes Taux Crédit sur l’outil MediaPlus Alto et s’assurer de la qualité des données Référentielles nouvellement remontés de Bloomberg.

    Développement de l’analyse extra financière d’Amundi : modèles ISR (ESG & ERAFP), calcul du SCR pour Solvency II, modèle de gestion ALM.

    Création de la Plateforme Assurance et support : en tant que support de référence pour l’ensemble des gérants et les équipes de recherches et développement commercial.

    Création et Mise en place des outils de gestion Assurantielle (remontée des piles FIFO dans l’outil Front, mise en place des modèles de calcul et de reporting du P/L et de l’exposition des fonds CAA).

  • BNP Paribas Personal Investors - Risk Management & Compliance Intern

    Luxembourg 2011 - 2011 Calcul des risques de marché (VaR) et des risques déontologiques (Nice Actimize) en s'intéressant particulièrement aux PEP (Personnes Exposées Politiquement).

    Participation aux comités d'investissement (essentiel ement ceux concernant les produits structurés) et mise en place de risk models (utilisant la VaR, HS et EVT).

    Chargé de l'aspect réglementaire des introductions en bourse (IPO) des sociétés clientes.

    Mise en place d'une watchlist des titres détenus et suivi quotidien de l'évolution de ces valeurs par le biais de l'analyse technique (Bloomberg) pour s'assurer de l'absence d'abus de marché.

    Mise en place des reportings trimestriels et mensuels de risques de marché.

  • SV Alterinvest - Asset Management

    2009 - 2010 Participation active à la sélection de portefeuille et à la gestion de quatre fonds de fonds (un fond monétaire dynamique, un fonds de trackers et futures et deux fonds de Hedge Funds).

    Rédaction du reporting mensuel (préparation des présentations, calculs des performances et risques mensuels).

    Gestion des FX Rolls chaque mois pour les fonds en dollars et gestion quotidienne des comptes des quatre fonds, pour cela j’achetais ou vendais quotidiennement des fonds monétaires pour assurer l’équilibre des comptes.

    Particulièrement actif sur la sélection des trackers et sur la due diligence, la décision d’investir dans un Hedge Funds ou un autre dépendant des 13 critères AMF.

    Mise en place de models de Gestion de Portefeuilles (Efficient Frontier et Single Index Model).
    Gain d’une bonne connaissance dans les différentes stratégies de Hedge Funds, essentiellement L/S Equities, Global Macro, Distressed et Fixed Income.

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