NATIXIS
- Maîtrise d’ouvrage Calypso Front Office sur les dérivés de Crédit
Paris2005 - maintenant•Installation de Calypso Front to Back sur les opérations de crédit : CDS, CDS Index, Index Tranche, NthLoss, NthDefault, … Mise en place des reports de P&L et Hedges.
•Suivi des évolutions du progiciel Calypso.
•Suivi des besoins FO : reporting, stress test, simulation intraday,…
•Intégration des nouveaux produits Crédit : Range Accrual, CMCDO, Dérivés ABS…
•Branchement et validation des pricers, spécifications des scenarii de hedges.
IXIS CIB
- Contrôleur des activités de marché à la Direction des Risques
CHAMBRAY LES TOURS2002 - 2005•Suivi de l'activité (P&L et VaR) sur les sections de crédit
•Validation mensuelle des paramètres de marché crédit (titres et CDS) et du résultat économique
•Calcul des réfactions pour risque de liquidité sur les titres
•Responsable de l'évolution et de la mise à disposition mensuelle du logiciel de validation des paramètres de marché crédit
•suivi des Comités Nouveaux Produits
•Mise en place du Risque Spécifique crédit : création des secteurs de risque spécifique, définition et spécification du processus automatique d'affectation des secteurs, suivi de la production quotidienne.
IXIS CIB
- Economètre à la Direction des Risques
CHAMBRAY LES TOURS2000 - 2002•Suivi quotidien des données de marché et gestion de la base de données servant à l’alimentation des systèmes de risque.
•Estimation de la matrice de Variance- Covariance fournie pour le calcul de la Value at Risk.
•Etudes économétriques visant à l’amélioration des méthodes de calcul de la VaR : estimation des volatilités historiques et implicites, de la matrice de corrélations des données de marché, loi de diffusion.
