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Btissam BOUTALEB JOUTEI

Ploemeur

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Saint-Mandé ainsi que le résultat des européennes dans le Val-de-Marne.

En résumé

"If you don't make mistakes, you're not working on hard enough problems. And that's a big mistake."
Frank Wilczek


Specialisations: Financial Engineering, Market Risk and Credit Risk, PFE, VaR, Regulatory Compliance Basel II, C/C++/Java programming, Calypso, KGR/Kondor+.

Mes compétences :
Credit Risk
Market Risk
Basel II
Calypso
C/C++/Java
Base de données
Finance de marché
Analyse de données
KGR/Kondor+

Entreprises

  • Misys - Financial Applications Specialist

    Ploemeur 2012 - maintenant Expertise fonctionnelle sur KGR, progiciel middle Office permettant l’évaluation des risques de marchés et crédits :
    - Analyse fonctionnelle des problématiques clientes et validation des solutions proposées.
    - Justification de la VaR selon la méthode de calcul (Simulation Historique, Monte Carlo, Paramétrique).
    - Validation des résultats (VaR Marchés, stress tests) par le backtesting.
    - Formation de consultants internationaux et d’équipes internes au Market Risk Process et au PFE.
    - Suivis des projets de validation et de déploiement du Produit chez le client (ING, Bank of china, Maybank).
    - Optimisation et amélioration des spécifications produit en fonction des retours clients.
    - Collaboration étroite avec les équipes d’ingénierie financière et de développement pour une mise en place rapide de nouvelles fonctionnalités clientes.

  • Thomson Reuters - Financial Applications Specialist

    Paris 2009 - 2012 Expertise et assistance fonctionnelle sur Kondor Global Risk, progiciel de gestion des risques de marché et de crédit:
    - Analyse fonctionnelle des problématiques clientes et validation des solutions proposées.
    - Mise ne place de batteries de tests et gestion de chacune des phases de validation.
    - Analyse du portefeuille client afin de lui proposer le calcul de VaR le plus adapté.
    - Définition des scénarios de stress tests et validation des résultats de la VaR par le backtesting.
    - Formation de consultants internationaux et d’équipes internes au Market Risk Process.
    - Optimisation et amélioration des spécifications produit en fonction des retours clients.
    - Collaboration étroite avec les équipes d’ingénierie financière et de développement pour une mise en place rapide de nouvelles fonctionnalités clientes.

  • Dexia Asset management - Stage en Recherche Quantitative

    Paris 2008 - 2008 Mise en place de stratégies de trading automatisées basées sur des modèles d'analyse de données:
    - Les cartes de Kohonen (SAS) comme modèle de classification d’actifs financiers.
    - Le processus de Markov caché (HMM) comme modèle de prévision de séries temporelles financières.

  • Natixis IXIS CIB - Maitrise d'oeuvre Calypso

    2006 - 2008 Consultante Maîtrise d'Oeuvre Calypso, progiciel de gestion de portefeuille Front to Back des dérivés de taux et de crédits :
    - Intégration de nouveaux produits FI dans Calypso (CSO, FX Tarn, Bermudas).
    - Collaboration avec l’équipe MOA dans l’optimisation de la librairie de pricing des dérivés de taux.
    - Support fonctionnel et technique de Calypso auprès des utilisateurs.
    - Production quotidienne de rapports de P&L et Hedges sur des exotiques de taux.

  • Atos Origin - Ingenieur Etude et Developpement

    Bezons 2004 - 2006 Création d’un produit de gestion et de facturation d’abonnés aux services Télécom nouvelle génération :
    - Conception (UML), développement (C++/Java), validation et mise en production.
    - Intégration du produit dans une architecture J2EE au sein de deux serveurs d’application Oracle AS et JBoss.
    - Déploiement et suivi du produit auprès de nos clients.

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