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Clémentine GROSSET

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Produits dérivés

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Entreprises

  • SGCIB - Analyste valorisation

    PARIS 2010 - maintenant ----------
    FRANCAIS
    ----------
    Projet - mise en place de l’équipe transversale COLLAT sur le périmètre Fixed Income
    - Lancement de la production :
    · Appropriation des outils SG de pricing et booking
    · Compréhension de causes de variations des MtM
    · Création des outils de production pour leur analyse
    - Mise en place de KPI hebdomadaires et quotidiens
    - Rédaction des modes opératoires
    - Formation de 5 personnes sur la production
    - Mise en oeuvre de l’outil cible de validation (OVAL) :
    · Contribution à la définition des besoins
    · Réalisation de la recette fonctionnelle

    Production - périmètre Fixed Income (Produits taux vanilles et exotiques, crédit, matières premières, FX)
    - Validation : Certification des MTM des opérations collatéralisées
    - Explication : Analyse et résolution des disputes

    Calcul de l'impact CSA
    - Calcul pour le Trading des impacts PnL lié au changement de méthode de valorisation (LIBOR vs OIS discounting)
    - Pilotage du référentiel CSA de X-One (CSA Manager)


    ----------
    ENGLISH
    -----------
    Project: Setting up of COLLAT team on Fixed Income perimeter
    - Launching the production :
    oAppropriation of booking and pricing tools (owned by SG)
    oComprehension of MTM jumps root causes
    oCreation of the production tools for MTM analysis and certification per product (IRD, Credit, Commodities, FX)
    - Setting up daily KPI
    - Training 5 people
    - Implementing the validation target tool (OVAL) :
    oContribution to the business requirements
    oQuality Assurance and User Acceptability Testing

    Production: Fixed Income perimeter
    - Validation : Daily MTM Certification on SGCIB OTC derivatives products
    - Explanation : Disputes analysis and resolution

    CSA PnL impact calculation, due to change in valuation method (LIBOR vs OIS discounting)

  • SGCIB (Société Générale Corporate Investment Banking) - Middle Office / Réferentiel (futures-options)

    2009 - 2010 - Création et contrôle de contrat futures et options (fixed income, equities, index, commodities) dans les différentes applications de la chaîne front to back

    - Contrôle des prix et validation des paramètres marchés

    - Mise à jour du référentiel suite aux opérations sur titres

    - Contrôle de l’intégration des données front et back

    - Participation à la mise en place de nouveaux produits

  • SGAM AI - Assistant Gérant - Middle Office

    2008 - 2009 --------
    FRANCAIS
    --------

    Pôle d’arbitrage de volatilité - 3 hedge funds (Short Bias / Global Vol / Macro Vol)

    - Valorisation et validation des performances
    •Calcul du P&L quotidien (fixed income, equities, commodities, forex)
    •Validation des Net Asset Value mensuelles avec le service comptable (Euro-VL)
    - Suivi de l’activité, suivi du risque
    •Gestion du cash (certificat de dépôt)
    •Gestion des souscriptions/rédemption dans diverses devises
    •Assistance dans la gestion de la part non couverte (swaps de change)
    •Suivi du collatéral avec les contreparties
    - Assistance des gérants dans leur activité quotidienne:
    •Contrôle des opérations : réconciliation front/middle/back
    •Développement d’outils sous Excel/VBA

    --------
    ENGLISH
    --------
    Fund Manager Assistant – Front/Middle Office – Hedge Funds Business Line
    The Volatility arbitrage desk team was responsible for managing three Hedge Funds: SGAM AI Short Bias, SGAM AI Global Vol and SGAM AI Macrovol.

    Valorisated and validated three funds performances:
    - Realised daily P&L valuation (Fixed Income, Equities, Index, Commodities, Forex) with Newedge prices,
    - Validated monthly Net Asset Value and fund yield with account services (EURO-VL).

    Followed risk activity:
    - Invested cash in deposit bond,
    - Managed subscription and redemption in various currencies,
    - Assisted the hedging of non covered parts (forex swaps),
    - Followed collateral management with counterparts.

    Supported the fund management team in their daily activities, using Murex
    - Checked operations: front/middle/back reconciliation
    - Contributed to develop tools using Excel/VBA: deals check, valorisation reconciliation
    Worked closely with sales and marketing team in order to contribute pushing our HDG strategies

  • CNCE - Caisse Nationale des Caisses d'Epargne - Stagiaire ALM - front office

    2007 - 2008 - Optimisation de la performance des portefeuilles :
    • Suivi et analyse des risques des activités de trading et de compte propre (calcul de sensibilité, stress test, VaR)

    - Alimentation de l’outil de calcul des risques du compte propre (Scenarisk)
    • Automatisation des retraitements

    - Développement d’outils d’aide à la décision et d’attribution de performance, sous Excel/VBA

    - Valorisation de produits de dispersion, de VarSwaps.

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