Denoiseux VINCENT

En résumé

Entreprises

• Deutsche Bank - Directeur - Structureur Senior (Global Markets)

  Paris 2011 - maintenant Responsable des nouveaux produits : fonds dédiés, hedge funds UCITS III, stratégies quantitatives
  Business development et organisation de la force de vente (plus de 150 vendeurs)

• Exane Derivatives - Structureur - Solutions d'investissement sur fonds

  Paris 2008 - 2011 Structuration et pricing de tout type de structure sur mutual fund, hedge fund et comptes gérés.
  Développement et lancement d'un fonds de volatilité.

• Lehman Brothers - Vice-President, Responsable Recherche Quantitative

  2006 - 2008 Structuration et pricing de produits structurés sur Equity, Fixed Income, Mutual Funds et Commodities.
  Développement et calibration d'un modèle stochastique de fonds de Private Equity.

• Ecole Centrale Paris - Professeur : Gestion Quantitative de Portefeuille et Structuration

  CHÂTENAY-MALABRY Cedex 2005 - 2011 Cours de 3ème année à l'option Mathématiques Appliquées.

• BNP Paribas - Responsable de la recherche quantitative

  Paris 2002 - 2006 Responsabilité d'une équipe de 6 analystes (4 à Paris, 2 à Hong-Kong)
  Responsable du développement des modèles et pricers pour l'ensemble des dérivés OTC du pôle .
  Cotation et proposition de pay-offs adaptés (vol, corrélation, etc.) aux équipes de structuration.

• Calyon - Recherche en risques de marché (Stagiaire)

  Montrouge 2001 - 2002 Projet de fin d'études: Maximisation de la Value At Risk d’un portefeuille de dérivés de taux
  -> Optimisation sous contraintes non linéaires (BFGS, Gradient Conjugué, pénalisation, etc.).

• Société Générale -  Trading Exotique de Taux (stagiaire)

  PARIS 2001 - 2001 Optimisation de la couverture de dérivés exotiques

• Proof9 - Consultant (stagiaire)

  2000 - 2001 * Mise au point de plusieurs systèmes d'intégration de données en temps réel.
  * Formation de 3 ingénieurs sur le site de développement de Tunis.
  -> Plusieurs missions de conseil
  * Mise au point d’un site intranet-extranet de CRM (ASP, XML, SQL Server).
  * Etude de plusieurs flux financiers : Thomson Financial (Fichiers Texte), Comstock (Satellite).

Formations

• Ecole Centrale Centrale Paris / ECP

  Chatenay Malabry 1999 - 2002 Mathématiques Appliquées, Finance de Marché

• Lycée Louis Le Grand

  Paris 1996 - 1999

• Lycée Notre Dame

  St Germain En Laye 1990 - 1996 Baccalaureat S