Dhouha ZAAFOURI

En résumé

Entreprises

• HSBC - Stage de fin d'études

  Paris 2014 - maintenant

• Laboratoire Analyse et Probabilités Evry - Stagiaire

  2013 - 2013 * Modélisation des données de CAC40 entre 1990 et 2007(juste avant la crise financière)
  * Tests statistiques pour prouver la faiblesse du modèle Black Scholes pour représenter la réalité des marchés financiers
  * Calibration des modèle AR, AM, ARMA, ARCH, GARCH
  * Pricing des options sur le CAC40 en utilisant le modèle GARCH
  * Quantification d'un processus ARCH utilisant la méthode de quantification marginale
  **Mots clés :modèle ARIMA, modèle (G)ARCH, tests statistiques, Monte Carlo, Quantification op-
  timale, probabiltés numériques
  - C, Scilab, R , latex

• MBG PGH - Stage

  2012 - 2012 - Calcul des indicarteurs de performance de l'ntreprise
  - Planification des processus de production
  - Développement de l'approche 5S
  - Controle qualité des produits

Formations

• Université Evry Val D'Essonne (Evry)

  Evry 2013 - maintenant Master 2
  
  Calcul stochastique, finance de marché, programmation C++, VBA/Excel, Assurance et finance actuarielle

• École Nationale Supérieure D'Informatique Pour L'Industrie Et L'Entreprise (ENSIIE)

  Evry 2012 - maintenant Ingénieur
  
  Calcul stochastique, finance de marché , finance quantitative, finance numérique, statistiques,
  programmation C, C++, matlab, scilab, R

• Ecole Nationale Des Ingénieurs De Tunis ENIT (Tunis)

  Tunis 2011 - maintenant Ingénieur industriel
  
  Formation polyvalente axée sur les mathématiques, Economie, Gestion

Réseau

• Abderrahim ESSAIDI

• Ben Nejma SABER

• Hana CHANNOUFI

• Marwa MHAMDI

• Mathlouthi SAFA

• Meriem GUENAIEN

• Nejla BEN BRAHIM

• Rabeb CHAOUCH

• Saida NJIM