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Eric BATAILLE

Neuilly-sur-Seine

En résumé

Je mets à disposition des clients du Groupe Estia et, en tant que manager, des équipes d'Estia Risque une expérience de plus de 15 ans dans le domaine bancaire et dans le suivi opérationnel des risques. Au-delà des aspects règlementaires, c’est bien une rentabilité pérenne des portefeuilles qui est visée.

Mes compétences :
Gestion de projet
Normes IFRS
Bâle III
Economie
Management d'équipe
Modélisation des risques
Gestion des risques
Analyse quantitative

Entreprises

  • Groupe Estia - Manager de la practice risque

    Neuilly-sur-Seine 2012 - maintenant - Management de la practice risque et des équipes d'Estia Risque
    - Mission d'encadrement d'une équipe quantitative et IT visant à assurer la continuité des systèmes de notation internes (pilier I et II crédit) suite à la création d'une nouvelle entité bancaire (1 an).
    - Mission d'encadrement d'équipes de modélisation du risque de crédit pour une entité spécialisée d'un groupe bancaire (octroi, A-IRBA, provisions) (1 an).
    - Gestion d'un projet de développement de modèles A-IRBA pour le segment grandes entreprises au Canada : PD (en shadow rating) et CCF (1 an)

  • Consultant indépendant - Consultant en risk management qualtitatif

    2012 - 2012 Mise en place, suivi et validation de modèles et de processus de gestion des risques dans le cadre de la réglementation Bâloise

  • Dexia SA - Responsable de la validation interne

    La Défense 2009 - 2011 Couverture à partir de cette date également des modèles de risque relatifs au pilier II et de façon corolaire certains modèles ALM. A pleine charge, le département représente 12 personnes.

  • Dexia SA - Responsable du département de validation interne

    La Défense 2007 - 2009 Trois pôles au sein du département couvrant les modèles de risque de crédit : pôle validation méthodologique, pôle validation des données et programmes et pôle validation opérationnelle pour un total de 9 personnes à pleine charge.
    - Gestion des consultants externes intervenant sur les exercices de validation (de l'ordre de 3 à 4 personnes associées à un turnover important).
    - Liaison avec le Régulateur quant à l'avancée des travaux de validation et la pertinence des SNI validés en interne.

  • Dexia SA - Chargé de validation Bâle II

    La Défense 2006 - 2007 Validation des modèles A-IRBA de risque de crédit (contrôle des choix méthodologiques et du processus de modélisation, incluant la partie donnée et programme).
    - Relation avec le Régulateur sur l'ensemble des dossiers validés.

  • Banque de France - Economiste, économètre, statisticien

    Paris 2002 - 2005 Construction des scores FIBEN pour le secteur des services aux entreprises.
    - Etudes et publications relatives aux risques de faillites, à leur modélisation et à la structure capitalistique des entreprises françaises et européennes. Développement interne d'outils de mesure et d'analyse.
    - Publication externe : Business cycle and corporate failure in France: Is there a link? -
    Computational Economics - Vol. 29 n°2 - pp 173-197.

  • Natexis Banques Populaires - Economiste de marché

    2000 - 2002 - Suivi conjoncturel et prévisions pour le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, la Suède et la Norvège.
    - Élaboration de modèles statistiques et économétriques : e.g. euro/dollar théorique (NATREX), Economic Tracking Portfolio, fonction de réponse de la BCE et de la BoE.
    - Interventions : Bloomberg TV, presse économique, radios nationales, conférences de presse.

  • Crédit Agricole - Economiste, économètre, statisticien

    Montrouge 1999 - 2000 - Prévisions semestrielles des postes d'épargne et de crédits des ménages et des entreprises françaises pour le plan commercial du groupe Crédit Agricole.
    - Etudes sur l'évolution de l'épargne en France et en Europe.
    - Estimation de courbes de taux zéro-coupon (modèle de Nelson-Siegel et Svenson).
    - Elaboration de modèles statistiques et économétriques, e.g. probabilité de récession aux Etats-Unis, fonction de réponse de la Fed.
    - Ecriture de routines VBA pour une interconnexion automatisée entre Gauss, Datastream et les logiciels d'édition.

Formations

  • Université Pais X Nanterre

    Nanterre 1998 - 2000 Doctorant sous la direction de Catherine Bruneau au THEMA (laboratoire de Paris X associé au CNRS). Thème : Incidence des annonces macroéconomiques sur la dynamique des variables financières.

  • Paris X Nanterre

    Nanterre 1997 - 1997 DEA Modélisation et Analyse Quantitative

    Mémoire majeur : incidence des annonces macroéconomiques sur la dynamique des variables financières.
    Mémoire mineur : analyse spectrale appliquée à l'économétrie (présentations heuristique et mathématique).
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