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Erwan KRUG

LONDON - PARIS

En résumé

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Trilingue : Allemand / Anglais / Francais

Parcours de vie:
- 9 ans en Grande-Bretagne,
- 2 ans en Allemagne,
- 19 ans en France.

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Expertise Quantitative :

- Stress tests: Modèles de correction d’erreur / Vecteurs Auto-regressifs co-intégrés,
- Calcule de la VaR: historique / Analytique, Monte Carlo.
- Back-testing et estimations recursives
- Diversification (dynamique) de Portfolio, Pricing d’Options (averse/neutre),
- Modelisation d’indices boursiers / Econometrie Financiere sur dérivés d'actions,
- Régression: Logistiques, Familles de procédés ARMA / GARCH / VAR.
- Procédés non-stationaires: variable aleatoire, ARIMA, IGARCH, C-VAR,
- Consistance des paramètres : Simulations Monté-Carlo,
- Relations endogènes : 2SLS, VI,
- Prévisions.

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Expertise Programmation (MATLAB)

1 an d’étude, 2 expériences professionnelles,
soit 2 ans de pratique.

Comprend, entre autres, le codage de tout ce qui précède (cf. ‘Expertise Quantitative’)

Maîtrise des terminologies quantitatives en Anglais.
Parfaite connaissance de l’interface MATLAB
Codage :
- fonctions imbriquées / s’appelant les unes les autres.
- calcule Matriciel.
- Arrays non numériques.
- représentation graphique : plot3, surf, transparence, subplots, (cours de 6 mois en visualisation Graphique).
- fonctions Maple de MATLAB : syms, différentielles et Intégrales, …
- Fonctions ‘handel @’, entre autres pour appeler des actions a l’intérieur de vecteurs,
- vectorisation du code afin d’augmenter son efficacité (vitesse d’exécution),
- Etudes sur Equations Différentielles complexes, entre autres avec ‘ode45’

- prise de recule vis-à-vis du code.
- Identification claire et systématique des variables en commentaires et par la documentation externe.

Suivi régulier des séminaires MATLAB en ligne et des publications Mathworks.

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Mes compétences :
Modélisation
Économie
Chercheur
Économiste
Banque

Entreprises

  • AxA Solutions* - IT QUANT

    2012 - 2012 *Fortune Global 53/500

    Cadre: Membre de l' équipe AxA solutions, je dévelopais (C++), incrémentais et livrais de nouvelles versions de modèles en Recette. Je paramétrais et testais la non-régressions des modèles sur une ferme de 1600 coeurs avec l'outils MoSes et d'autres programmes internes développés en python.

  • EURO[SERVER] - Assembleur-Administrateur Serveurs et Infrastructures

    2011 - 2012 Cadre: Seul responsable d'Etude de marché dans le secteur de l'informatique avec pour mission de mettre en place les solutions serveur de la compagnie et d'en dessiner l'infrastructure, la base de donnée (MySQL), de sélectioner le système d'exploitation et l'environement linguistique par excellence. Y était inclus la réflection sur les alternatives à la connectique fibre -bande passante 1+,Gbs - trop honnéreuse sur le marché, l'acquisition et l'assemblage du hardware afin de battre les offres de produits finis et la sécurité quant aux données à transmettre.

  • CNP Assurances - Consultant - Quant / Econometrician

    2011 - 2011 CNP Assurances, Fortune Global 95eme/500 en 2010.

    Attaché à une équipe chargée de l’implémentation des requis par la réglementation Solvabilité II.
    Plus précisément la programmation du modèle de Capital Minimum Requis (MCR) pour l’ensemble de la compagnie, résulte immédiatement de ma seule activité.

    Celle-ci nécessite la relecture critique des équations et spécifications qui me sont soumises (vis-à-vis du QIs5) et de rapporter leurs éventuelles anomalies. Il s’agit principalement de développements quantitatifs sous MATLAB ayants pour finalités:

    - l’automatisation des futurs calculs MCR, leur pré-agrégation sur la base de prévisions stochastiques et leur optimisation par vectorisation, ainsi que

    - les simulations manuelles, partielles et spontanées à venir d’un utilisateur sur de nouvelles familles de portefeuilles.

    Je teste et exécute mes programmes sur une ferme de serveurs dépassant 400 cœurs, par le biais d’un environnement de développement (IDE) interne, complexe et obéissant à des normes de sécurité strictes.

  • CNP Asurrance - Solvency II Consultant - Quant / Econometrician

    2010 - maintenant Attached to a team in charge of implementing Solvency II regulatory requirements.

    More specifically, the implementation (programming) of the Minimum Capital Requirement (MCR) model, for the entire company, results from my sole and immediate work.

    This involves critically reviewing model equations and reporting eventual peculiarities. It is mainly about developing quantitative MATLAB programs aiming at:
    - the future automation of the MCR calculation, as well as,
    - user-defined, on-demand, simulations for new portfolios.

    I test and execute my programs on a 400 cores server grid, using a complex and tightly regulated, company specific, IDE infrastructure.

    *CNP Assurances, Global Fortune 95/500 in 2010

  • Consultant at HSBC - Head Quarter - Econometrician - Basel II

    2008 - maintenant Attached to a team in charge of improving MI reports as well as the risk engine. (More information upon request.)

    *HSBC Holding, Global Fortune 20/500 in 2008.
    World's Nb 1 Bank by Capitalisation in 2008.

  • Credit Risk consultant - HSBC Head Quarter - Econometrician - BASEL II specialist

    2008 - 2008 HSBC Holdings, 1ere Banque mondiale par Capitalisation en 2008.
    Fortune Global 20eme/500 en 2008.

    Cadre: J'étais rataché à une équipe orientée vers l'amélioration des MI reports ainsi que le moteur de risques. Plus particulièrement, notre mission était d'identifier, d'analyser et de trouver des solutions aux rejets du moteur de recherche. Dans ce cadre j'intervenais sur les sujets suivants:
    Identification et Analyse des Deficiences:
    - Au coeur de l'équipe d'investigation et de reporting, nous avions pour charge de surveiller l'intégrité des données en Aval du moteur de risque et nous remèdions aux erreurs listées comme rejets.
    - Responsable de la bonne adéquation des Données internationales et de la règlementation Bâles II (IRB-F, Standard et IRB-A, avec de bonne connaissances of PD / LGD / EAD).
    Solution et implementation:
    - En contacte permanent avec les sites internationaux par le medium Veredata, nous planifions les ultimatums de leurs directives de re-calibration. En committés restreints
    avec nos pôles internationaux ainsi qe celui de Hong-Kong, nous convenions des axiomes de dévelopement.
    - Nous révisiions les programmes VBA et les mises-à-jour analytiques préparant l'implémentation lors d'une incrémentation à la fréquence des Données (automatisation / harmonisation et transparence des MIs).
    - Lorsque nous rencontrions des erreures redondantes imputables aux anomalies de conception du moteur de risques, nous re-definitions les tolérences des programmes.
    - Nous introduisions les formations et le suivi des Sites lors de transitions d'une approche Bâles particulière à une autre (IRB-F, Standard, IRB-A)

    Gestion Projet:
    Mon rôle incluait l'automatisation du suivi en temps réel des améliorations sur le moteur de risques, qui nous incombait, et que j'intaurais et visualisait partiellement en VBA, PcGive et Matlab.
    - Visualisation Graphique des Suites Chronologiques.
    - corrélations VAR comme moyen de detection des relations entre les erreurs.
    - Simulations Monté-Carlo pour pallier au recent manque d'observations et comprendre les contagions sous-jacentes aux distributions.

  • Facts International - Market Research Agent

    2002 - 2002 This independent consultancy company was specialised in international market studies.
    My position involved calling customers of the French airline company Air France in their own language (German, French) and gathering information in English concerning their knowledge of airline aliances as well as about factors driving their consumption. Our team was working under permanent pressure and had to remain flexible to changes in the timetable (long shifts).

Formations

  • Cardiff University (Cardiff)

    Cardiff 2009 - 2010 PGcert Computing in the Physical Sciences MATLAB

    Non-linear PDEs, Advanced Quantum Mechanics, Advanced Quantum Chemistry, Programming under MATLAB.

  • University Of Kent At Canterbury (Canterbury)

    Canterbury 2006 - 2008 Time series, Financial- & Macro-econometrics .

    MSc. Economics and Econometrics - Specialisation:
    Advanced Macroeconomics, Empirical Macroeconomics
    Financial Econometrics, Financial Economics,
    Econometrics, ARIMA/GARCH processes.

  • University Of Kent At Canterbury (Canterbury)

    Canterbury 2001 - 2006 Time series econometrics - European Economics

    Honours degree (ECTS 240 = Bac + 4)

    European Economics + German - The Bsc. European Economics program at the European University (aka UKC) is unique in Europe.
    It is the sole 4 years, European Economics Bsc. degree in English including additional foreign language and year abroad at another prestigious university.

  • Gymnasium Des Werra Meistner Kreises BGW (Witzenhausen)

    Witzenhausen 1997 - 1998 Wirtschaftwissenschaft

    The BGW distinguishes itself from other German institutions by adding computer, economic, programming modules to comonly available economic teaching at other institutions. Naturally, economics students are taught entirely in German.

  • Lycée Francois 1er François 1er

    Le Havre 1996 - 2001 BAC - SES

    The extremely high performance of the Lycee Francois Premier is visible from statistics on the French, nation-wide, final exam pass rate ( >98%) and numerous distinctions. It is a national leader institution in Sciences, Litterature and languages.

Réseau

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