Hakim AMEZIANI

En résumé

Entreprises

• CNP - Calculs assurantiels/Solvency II

  2012 - maintenant

• Matmut/Argus - Formation ORSA

  2011 - 2011

• Generali - Etudes et Modélisation

  Saint-Denis 2010 - 2011

• BPCE - Validation modèle de fonds propres économique

  Cergy 2010 - 2010 Validation et amélioration du Modèle de calcul des fonds propres économiques
  
  • Assistance dans la construction du modèle de fonds Propres
  Economiques au titre du risque de Crédit.
  
  • Prise de connaissance et simulation du modèle existant
  
  • Appréciation de la conformité du modèle existant
  
  • Étude du paramètre corrélation (inter segment et intra-segment)
  PME et PROS
  
  • Développement du modèle cible (sous VBA, MATLAB)
  
  • Étude de deux extensions possibles pour l’amélioration du modèle
  existant.
  
  o Estimation des probabilités de défaut jointes à l’aide des copules
  elliptiques
  
  o Extension du Modèle de Merton à plusieurs facteurs (
  o Mise en place d’un Modèle copule (elliptique et archimédiennes)
  
  o Étude de la dualité entre le modèle copule et le modèle factoriel
  
  o Estimation des corrélations latentes et corrélations de défaut
  avec Monte Carlo
  
  • Analyse des résultats obtenus par le nouveau modèle et rédaction
  de la documentation
  • Assistance dans l’homologation IRBA

• Dexia - Gestion des risques

  La Défense 2009 - 2009

• BFBP - Risk Quant

  2008 - 2009 AUDIT DE MODELE RISQUE DE CREDIT BÂLE 2 (CREDITMETRICS & CREDITRISK+)
  
  . Vérification des inputs du modèle(PD,LGD,EAD)(IRBA)
  
  • Proposition d’un modèle fusionnant les deux modèles de base
  • Étude de l’intégration de la sévérité dans le nouveau modèle de
  la DRG
  • Étude de l’intégration de la corrélation dans le deuxième niveau
  du Modèle
  • Modélisation et implémentation du nouveau modèle (C++ et VBA)
  • Analyse des résultats obtenus par le nouveau modèle et
  rédaction de la documentation

• SGAM - Controle et suivi des risques

  2007 - 2008

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2006 - 2007 ingénierie financière

• Ecole Normale Supérieure (Ulm)

  Paris 2005 - 2006 Modélisation Aléatoire et financière

Réseau

• Aurélie DEVADER

• Aziz CHAARANI

• Cécile LEMOIGNE

• Emmanuel DUMONT

• Eric ANDREETTI

• Guillaume BROQUERIE*

• Marie L.

• Morichon DIDIER

• Mourad OUANNES