La Défense
• Expertise réglementaire, fonctionnelle et technique des modèles de notation interne avancée Bâlois: risque de crédit, de marché et risque opérationnel
• Modélisation des paramètres de risque Probabilité de défaut (PD), Exposition au moment du défaut (EAD/CCF) et taux de perte an cas de défaut (LGD)
• Développement des "Guidelines" de Backtesting et de Stress testing des modéles PD, CCF et LGD
• Validation des travaux de modélisation, Backtesting et de Stresstesting PD, CCF et LGD (Pilier I) et des modèles de capital économique dans le cadre du Pilier II (CreditVaR/ICAAP/RAROC)
• Allocation des fonds propres économiques
• Système d'information décisionnel Risque
• Revue des modèles de Risque de crédit
Mes compétences :
Modélisation mathématique
Bale 2 Bale 3
Statistiques
Modélisation
Audit
Mathématiques financières
Bâle 2
Finance
Pas de formation renseignée