Flavien Alex AMA

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - Inspecteur

  Paris 2016 - maintenant equipe transversale d'audit interne sur activités de marchés et modèles

• Natixis - Consultant / Analyste Quantitatif à la direction des risques

  Paris 2015 - 2016 consultant en gestion de risque modèle:
  validation de modèles de pricing de produits dérivés sur le périmètre Equity
  developpement dans la librairie de pricing de l'équipe Quant Risk

• Quanteam - Consultant ingénierie financière, risk management et développement

  Paris 2012 - 2015 - Première mission(11/2012-06/2013): Consultant risk analyst à CA-CIB:
  *contrôle de données pour les équipes de gestions de risque de la banque, conception d'outils pour la production quotidienne du flot de données
  *Développement d'outils de reporting, analyse des risques(sensibilités, VaR).
  
  - Deuxième mission(07/2013-aujourd'hui): consultant IT Quant Risk à la Banque de France:
  * Recherche de modèles pour l'évaluation d'emprunt à risque pour les collectivités locales
  (produits optionnels de taux et taux de change)
  * Développement d'outil de pricing(C++, VBA), mise en production pour contre valorisation
  * Développement d'outils de reporting.

• AXA Investment Managers - Stagiaire quant Risk Managers

  Nanterre 2012 - 2012 Travail principalement sur les produits dérivés sur l'inflation:
  - revue des modèles
  - mise en place d'un modèle risque interne afin de valider les modèles quant et prix de contreparties
  - Production de notes de validation

• EDF R&D - Stagiaire risque et statistiques

  CLAMART 2011 - 2011 au sein de l'équipe risque et statistique de la R&D d'EDF à Clamart, j'ai travaillé dans le cadre d'un stage de 5 mois sur une nouvelle méthode de calcul de provision pour risque appelée mark-up. Le travail a été axé essentiellement sur la modélisation mathématique et informatique, avec de nombreux tests et simulations.

Formations

• Ecole Polytechnique

  Palaiseau 2008 - 2012 mathématiques appliquées à la finance
  
  Applied Mathematics & Economics - calcul stochastique
  méthodes de monte carlo
  statistiques et étude de séries temporelles
  mesure de risque en finance
  matlab, C++, R

• Université Bordeaux 1 Sciences Et Technologies

  Talence 2005 - 2008 licence en mathématiques appliquées mention Très bien
  
  mathématiques(analyse, algèbre), algorithmique et informatique.

• Lycée (Yaoundé)

  Yaoundé 1998 - 2005 terminale C(equivalent S)

Réseau

• Albert Brice OUM

• Axel COLIN DE VERDIÈRE

• Claire MONFRONT

• Florent GUSDORF

• Michael VIALLE

• Naima LAAJAJ (NAIMA LAAJAJ)

• Pauline TRAYNARD

• Pierre HERIAUT

• Sacha BÉRON

• Thomas COQUET