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Flavien Alex AMA

Paris

En résumé

Jeune diplômé de grande école avec spécialisation en mathématiques appliquées à la finance, à la recherche de challenge constant dans le domaine des mathématiques appliquées à la finance.

Mes compétences :
Informatique
Modélisation mathématique
Finance de marché
Analyse financière

Entreprises

  • BNP Paribas - Inspecteur

    Paris 2016 - maintenant equipe transversale d'audit interne sur activités de marchés et modèles
  • Natixis - Consultant / Analyste Quantitatif à la direction des risques

    Paris 2015 - 2016 consultant en gestion de risque modèle:
    validation de modèles de pricing de produits dérivés sur le périmètre Equity
    developpement dans la librairie de pricing de l'équipe Quant Risk
  • Quanteam - Consultant ingénierie financière, risk management et développement

    Paris 2012 - 2015 - Première mission(11/2012-06/2013): Consultant risk analyst à CA-CIB:
    *contrôle de données pour les équipes de gestions de risque de la banque, conception d'outils pour la production quotidienne du flot de données
    *Développement d'outils de reporting, analyse des risques(sensibilités, VaR).

    - Deuxième mission(07/2013-aujourd'hui): consultant IT Quant Risk à la Banque de France:
    * Recherche de modèles pour l'évaluation d'emprunt à risque pour les collectivités locales
    (produits optionnels de taux et taux de change)
    * Développement d'outil de pricing(C++, VBA), mise en production pour contre valorisation
    * Développement d'outils de reporting.
  • AXA Investment Managers - Stagiaire quant Risk Managers

    Nanterre 2012 - 2012 Travail principalement sur les produits dérivés sur l'inflation:
    - revue des modèles
    - mise en place d'un modèle risque interne afin de valider les modèles quant et prix de contreparties
    - Production de notes de validation
  • EDF R&D - Stagiaire risque et statistiques

    CLAMART 2011 - 2011 au sein de l'équipe risque et statistique de la R&D d'EDF à Clamart, j'ai travaillé dans le cadre d'un stage de 5 mois sur une nouvelle méthode de calcul de provision pour risque appelée mark-up. Le travail a été axé essentiellement sur la modélisation mathématique et informatique, avec de nombreux tests et simulations.

Formations

  • Ecole Polytechnique

    Palaiseau 2008 - 2012 mathématiques appliquées à la finance

    Applied Mathematics & Economics - calcul stochastique
    méthodes de monte carlo
    statistiques et étude de séries temporelles
    mesure de risque en finance
    matlab, C++, R
  • Université Bordeaux 1 Sciences Et Technologies

    Talence 2005 - 2008 licence en mathématiques appliquées mention Très bien

    mathématiques(analyse, algèbre), algorithmique et informatique.
  • Lycée (Yaoundé)

    Yaoundé 1998 - 2005 terminale C(equivalent S)

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