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Franklin MORIN

BOIS COLOMBES

En résumé

Diplômé de l'EDHEC Business Schoolet du master "Probabilités et Finance" de Paris 6 (El Karoui, Pagès, Yor), je me suis destiné à une carrière en asset management que j'ai commencée chez Aviva Investors France.

Mes compétences :
Calcul stochastique
Bloomberg
Excel
VBA

Entreprises

  • Aviva Investors France - Ingénieur financier

    BOIS COLOMBES 2013 - maintenant - Conception et automatisation d'un tableau de bord pour la gestion des fonds diversifiés (exposition, allocation, suivi des performances et du risque, ...).
    - Réalisation d'un outil de suivi de la couverture pour un fonds actions américaines couvert contre le risque de change.
    - Analyse comparative de deux stratégies de couverture partielle d'un fonds actions (US, Euro et Japon), par options et/ou par futures. L'objectif étant de rendre ce fonds "capital-friendly" (par rapport aux normes prudentielles Solvency II).
    - Mise en place d'une stratégie bêta flexible (couverture en fonction d'estimations de trend par des méthodes chartistes): rédaction du processus de gestion, conception et suivi du tableau de bord
    - Encadrement de stagiaires pour des projets de recherche.

  • Aviva Investors France - Analyste de Performance et Reporting

    BOIS COLOMBES 2012 - 2013 · Calcul des performances des mandats sous gestion et audit du processus avec Ernst & Young.
    · Réalisation des prévisions de revenus à destination de l'équipe ALM de l'assureur Aviva France.· Développement d'outils pour les gérants mandats et l'équipe reporting:
    - Surveillance du taux actuariel, des plus- ou moins-values et du WARF (Weighted Average Rating Factor) des portefeuilles ventilés par maturité, secteur et pays.
    - Optimisation et remise à jour des outils existants de l'équipe reporting.

  • Crédit Agricole CIB - Recherche quantitative Front Office dérivés de taux et hybrides

    Montrouge 2011 - 2011 Stage, 6 mois.

    - Etude et implémentation en C++ d’un modèle « affine » multi-économies avec une matrice de covariance stochastique, suivant un processus de Wishart.
    - Réalisation d’un pricer sur Excel (via une xll) pour des options sur taux, sur change et sur action.
    - Identification des paramètres en termes de sensibilité des courbes de taux, des smiles et surfaces de volatilité.
    - Spécification des corrélations entre facteurs/économies et analyse des conséquences sur les volatilités implicites.

  • Brown Brothers Harriman Luxembourg - Financial Reporting Department

    2008 - 2008 Stage, 4 mois.

    Réalisation de rapports annuels pour des fonds d’investissement (portefeuille et comptes), calcul de taux de rotation des actifs. Aide au paramétrage du nouveau système d’information. Conception de macros en VBA.

  • Investir - Journaliste-analyste

    2007 - 2008 Stage, 8 mois.

    Participation aux réunions d’analystes de plus de 80 entreprises cotées, analyse des données financières, valorisation, prévisions à deux ans et conseil sur l’action. Interview de dirigeants. Réalisation de dossiers transversaux sur le monde de la Bourse.

  • EURO RSCG C&O (Havas), Paris - Chargé d'études

    2006 - 2006 Stage, 3 mois.

    Réalisation d’études de marché et documentaires (analyse, synthèse et recommandation) et présentation pour le briefing des créatifs. Mise à jour du système de diffusion de l’information (AFP, etc.).

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