Titulaire d'un Master 2 Professionnel Actuariat et Ingénierie Financière à l'Université de Rouen, et en poste en qualité de Senior Consultant Market & Counterparty Risk Analyst, avec 13 années d’expérience dans les marchés des capitaux appliquées principalement à la valorisation, la mesure et l’analyse des risques sur les produits de marché.
Dans ce domaine, j'y ai développé des solides capacités d’analyses et de modélisations des risques de marché, crédit et contrepartie; ainsi qu’à la mise en place des évolutions règlementaires (AMF, AIFM, MIFID II, EMIR, Bâle III, FRTB).
j'ai su participé à la transformation des directions et à la mise en œuvre des projets d’envergure à la fois métiers, opérationnels, et systèmes d’informations.
J'ai été en contact avec de nombreux interlocuteurs issus d’environnements fonctionnels variés en Front Office, Risques, IT; ce qui m'a permis de développer une double compétence opérationnelle et projet.
J'ai par ailleurs une bonne connaissance des problématiques des risques de taux et de liquidité dans le Banking Book, des contraintes réglementaires de IRRBB, des ratios de liquidité et de solvabilité.
COMPETENCES FONCTIONNELLES
• Pricing de produits dérivés X Assets : Equity, FX, IR, Credit, Commodities
• Market Risk : P&L, Sensis, VaR, Stressed VaR, Expected Shortfall, NMRF
• Counterparty Risk: Initial Margin, CVA, DVA, XVA, EEPE
• Credit Risk : EL, PD, LGD, EAD, RWA
• Liquidity Risk : LCR, NSFR
• Gestion ALM : Liquidité & Trésorerie, Taux, Change, MNI, TCI, EVE
• Solvency 2 : SCR, ESG, ORSA
• Réglementation : AMF, AIFM, EMIR, Bâle III, FRTB, ICAAP, ILAAP, NDOD
• Modélisation financière : Black-Scholes, Modélisation des Risques
• Mathématiques financières et méthodes numériques : Calcul Stochastique, Martingales, Optimisation continue, Analyse numérique, Econométrie, Séries temporelles
COMPETENCES ANALYSE & METHODE
• Gestion de projets
• Maîtrise d’ouvrage
• Data Quality Management
COMPETENCES TECNNIQUES
• Languages : VBA, SQL, SAS, PYTHON
• Outils/Méthodes : Agile/Scrum, Jira, Confluence, Ms Project, Quality Center
• SGBD : Access, Hadoop (Hive, Spark, Kafka)
• Progiciels Financiers : Bloomberg, Reuters, Markit, Pricing Services, OrchesTrade, Active Pivot, RiskMetrics, Sophis, Murex, Summit, Bacardi, RiskOne, HighWay, Kondor, Galaxy, MSD, VarCache, BDOTC, Mosaics, DICE, MRM, SPAN, UCS
Mes compétences :
Stress Expected Shortfall
SVAR
Stress Test
NMRF
Expected Shortfall
FRTB
AIFM
Gestion de projet
Gestion du risque
Certification AMF
EMIR
Finance de marché
Bale 3
Agile Scrum
VAR
Credit Risk
Market Risk
Counterparty Risk
Risk Analysis
Liquidity Risk