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Georges Christian NANA

BOIS GUILLAUME

En résumé

Titulaire d'un Master 2 Professionnel Actuariat et Ingénierie Financière à l'Université de Rouen, et en poste en qualité de Senior Consultant Market & Counterparty Risk Analyst, avec 13 années d’expérience dans les marchés des capitaux appliquées principalement à la valorisation, la mesure et l’analyse des risques sur les produits de marché.

Dans ce domaine, j'y ai développé des solides capacités d’analyses et de modélisations des risques de marché, crédit et contrepartie; ainsi qu’à la mise en place des évolutions règlementaires (AMF, AIFM, MIFID II, EMIR, Bâle III, FRTB).
j'ai su participé à la transformation des directions et à la mise en œuvre des projets d’envergure à la fois métiers, opérationnels, et systèmes d’informations.

J'ai été en contact avec de nombreux interlocuteurs issus d’environnements fonctionnels variés en Front Office, Risques, IT; ce qui m'a permis de développer une double compétence opérationnelle et projet.
J'ai par ailleurs une bonne connaissance des problématiques des risques de taux et de liquidité dans le Banking Book, des contraintes réglementaires de IRRBB, des ratios de liquidité et de solvabilité.

COMPETENCES FONCTIONNELLES
• Pricing de produits dérivés X Assets : Equity, FX, IR, Credit, Commodities
• Market Risk : P&L, Sensis, VaR, Stressed VaR, Expected Shortfall, NMRF
• Counterparty Risk: Initial Margin, CVA, DVA, XVA, EEPE
• Credit Risk : EL, PD, LGD, EAD, RWA
• Liquidity Risk : LCR, NSFR
• Gestion ALM : Liquidité & Trésorerie, Taux, Change, MNI, TCI, EVE
• Solvency 2 : SCR, ESG, ORSA
• Réglementation : AMF, AIFM, EMIR, Bâle III, FRTB, ICAAP, ILAAP, NDOD
• Modélisation financière : Black-Scholes, Modélisation des Risques
• Mathématiques financières et méthodes numériques : Calcul Stochastique, Martingales, Optimisation continue, Analyse numérique, Econométrie, Séries temporelles

COMPETENCES ANALYSE & METHODE
• Gestion de projets
• Maîtrise d’ouvrage
• Data Quality Management

COMPETENCES TECNNIQUES
• Languages : VBA, SQL, SAS, PYTHON
• Outils/Méthodes : Agile/Scrum, Jira, Confluence, Ms Project, Quality Center
• SGBD : Access, Hadoop (Hive, Spark, Kafka)
• Progiciels Financiers : Bloomberg, Reuters, Markit, Pricing Services, OrchesTrade, Active Pivot, RiskMetrics, Sophis, Murex, Summit, Bacardi, RiskOne, HighWay, Kondor, Galaxy, MSD, VarCache, BDOTC, Mosaics, DICE, MRM, SPAN, UCS

Mes compétences :
Stress Expected Shortfall
SVAR
Stress Test
NMRF
Expected Shortfall
FRTB
AIFM
Gestion de projet
Gestion du risque
Certification AMF
EMIR
Finance de marché
Bale 3
Agile Scrum
VAR
Credit Risk
Market Risk
Counterparty Risk
Risk Analysis
Liquidity Risk

Entreprises

  • MANAOS - Product Owner / Data Project Manager

    2019 - maintenant Dans le cadre de la mise en place d’un réseau d'échange et d’analyse de données, le projet MANAOS vise à construire une plateforme collaborative et sécurisée pour simplifier et dynamiser les relations entre les institutions financières (Asset Owner), les sociétés de gestion (Asset Manager) et leurs prestataires de services (Asset Servicer), mais aussi avec les acteurs réglementaires.
    La plateforme MANAOS assure l'intégrité des données et permet de construire les fichiers avec les modèles standards Européens (TPT, EPT, EMT) pour faciliter les reporting règlementaires (SOLVABILITÉ II, ESG).

    Réalisations et Gestion de Projets :
    • Gestion de projet en méthode SCRUM
    • Rédaction de la spécification MANAOS Data Workflow : audit, analyse et contrôle
    • Mise en place des règles de transparisations des portefeuilles et Data Quality de l’outil LookThrough Engine
    • Définition du parcours de l’utilisateur de la plateforme MANAOS
    • Participation à la phase de déploiement
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : Cloud AWS, PostgreSQL, Markit
  • Crédit Agricole Cib - Senior Risk Analyst / Data Project Manager

    Montrouge 2018 - 2019 Dans le cadre du programme FRTB au sein de l'équipe GIT, le projet MASAI (Market Risk Data Intelligence) vise à construire un DataLake unique pour l'ensemble des Market Data utilisées pour la FRTB. Ce projet se fait dans la nouvelle plateforme de Big Data (Technologie Hadoop : Hive, Spark, Kafka, SQL).

    Réalisations et Gestion de Projets :
    • Gestion de projet en méthode SCRUM
    • Définir les process de production et certification des métriques FRTB : VaR, SVaR, Stress Test, ES, NMRF, P&L, Sensis
    • Mettre en place les méthodologies de calcul prenant en compte les XDS (TDS, CDS, FDS)
    • Définir les process de la nouvelle chaîne de calcul : audit, analyse et contrôle
    • Participation à la phase de déploiement
    • Conduite du changement et formation des utilisateurs
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : Pricing Service, OrchesTrade, Global View, Active Pivot, Tableau, Sophis, Kondor, Murex, Helix
  • Société Générale - Senior Risk Analyst / Project Manager

    PARIS 2017 - 2018 Dans le cadre du programme FRTB au sein de l'équipe MACC/COO, le projet RIFT (Risk Factor
    Transformation) vise à construire un générateur de chocs unique pour l'ensemble des facteurs de risques, des scénarios de stress prédéfinis, et un service de providers de chocs pour l'ensemble des pricers.

    Réalisations et Gestion de Projets :
    • Gestion de projet en méthode SCRUM
    • Définir les process de production et de certification des métriques FRTB : ES, SES, NMRF, P&L, VaR, SVaR
    • Rédaction des expressions de besoins globales et par asset class pour RIFT
    • Administration des facteurs de risques, des chocs et des stress scenarios
    • Mettre en place les méthodologies de chocs X assets
    • Définir les process de la nouvelle chaîne de calcul : audit, analyse et contrôle
    • Participation à la phase de déploiement
    • Conduite du changement et formation des utilisateurs
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : Galaxy, MSD, VarCache, BDOTC, Mosaics, Bacardi, RiskOne, HighWay, Dice, MRM, Jive, Jira
  • Natixis CIB - Senior Risk Analyst / Data Project Manager

    Paris 2017 - 2017 Dans le cadre du programme FRTB au sein de l'équipe Alimentation de la DSI Risques, le projet SUSANOO vise à construire une Golden Source d’insertion, de construction, d’agrégation et de stockage de l'ensemble de sensibilités marchés pour la production des métriques de risques et de résultats.
    Ce projet se fait dans la nouvelle plateforme de Big Data (Technologie Hadoop : Hive, Spark, Kafka).

    Réalisations et Gestion de Projets :
    • Gestion de projet en méthode SCRUM
    • Rédaction des expressions des besoins et des spécifications fonctionnelles pour la mise en place des Sanity Check pour l’ensemble du projet SUSANOO : Seuil, Ecart type…
    • Rédaction des cahiers de recettes et des stratégies de tests
    • Recettes des développements d'insertion/construction et agrégation des sensibilités dans SUSANOO
    • Réalisations des tests de non-régression et reprise de l’existant
    • Conduite du changement et formation des utilisateurs
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : Sophis Equity, Summit, Murex, Sophis Commodities, Confluence, Jira, SQL
  • LCH Clearnet - Market & Counterparty Risk Project Manager – Exchanges Risk SA

    Paris 2015 - 2017 LCH SA souhaite planifier et contrôler les études de revue de paramètres de couverture sur les produits Cash et Dérivés déjà existants ou qui vont être lancés.

    Réalisations :
    • Etudes et calibrage des paramètres de calcul d’Initial Margin selon EMIR :
    • Paramètres de prix : Underlying Price Scan Range (VaR 97,5%)
    • Paramètres de volatilité : Volatility Scan Range (VaR 97,5%)
    • Montant de Spread Calendaire pour les Futures et Spot Month Charge pour les Options
    • Paramètres de Minorations (Offsets)
    • Wrong Way Risk
    • LCRM (Liquidity and Concentration Risk Marge)
    • Rédiger, et diffuser en interne et en externe pour chaque lancement d’instruments les paramètres risk notices, en français et en anglais
    • Propositions d’évolution des paramètres de couverture lorsque les indicateurs de suivi quotidiens les mettent en alerte
    • Participer à l’élaboration des documents pour les comités de gouvernance risk

    Gestion de projet :
    • Gestion de projet en méthode SCRUM
    • Phase de déploiement des nouveaux projets de type produits Flex et ATOMX (recette du paramétrage des nouveaux produits dans l’outil SPAN et test de non régression)
    • Amélioration des algorithmes risques (développement VBA et SAS)
    • Analyser et expliquer les dépassements de seuils de tolérances aux stress-tests, aux back-tests, aux reverse stress-tests et aux tests de sensibilité
    • Conduite du changement et formation des utilisateurs
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : SPAN, UCS, SAS, Bloomberg, Pack Office, VBA
  • TIKEHAU IM - Senior Risk Analyst/ Data Quality Project Manager

    Courbevoie 2015 - 2015 TIKEHAU IM souhaite un audit de sa base valeur pour optimiser la qualité et la source des données sur lesquelles se basent les différentes analyses pour le calcul du risque de marché, de crédit, et de liquidité (Sophis Value, Bloomberg, Port, Markit)

    Réalisations :
    • Constat de l’existant
    • Interviews des métiers
    • Interaction entre des différentes applications autour de Sophis Value
    • Cartographie des processus et des applications
    • Etude et analyse du référentiel (constats et recommandations)
    • Best practices pour améliorer la base valeur
    • Planning prévisionnel pour l’implémentation
    • Note de cadrage du projet

    Environnement : Sophis Value, Bloomberg, Port, Markit, Pack Office, SQL.
  • Amundi - Market Risk Business Analyst / Project Manager

    Paris 2013 - 2015 Le projet SDR (Schéma Directeur Risque) consiste à l’implémentation de RiskMetrics chez AMUNDI et ses différentes filiales worldwide en remplacement de l’outil ASKARI.

    Réalisations et Gestion de projet :
    • Gestion de projet en méthode hybride (SCRUM et méthode interne)
    • Rédaction des expressions des besoins des Risk Managers des différentes entités
    • Rédaction des spécifications fonctionnelles des nouveaux instruments à modéliser et intégrer dans RiskMetrics (Obligations et Swaps d’inflation, Swaps de performance, Swap de change, CDS, CDX, …)
    • Rédaction des cahiers de recettes, des stratégies de tests et réalisations des recettes
    • Test de Non Régression et reprise de l’existant
    • Mise en place de l’algorithme des Proxys à utiliser
    • Amélioration de la modélisation existante suite aux nouvelles fonctionnalités de RiskMetrics.
    • Reportings, Simulations et What-If Scénarios dans RiskMetrics
    • Calcul de la Volatilité, VaR et CVaR globale en méthode historique et paramétrique et, décomposition du risque global en différents types de risques (Equity Risk, IR Risk, FX Risk, Specific Risk, Commodity Risk)
    • Conduite du changement et formation des utilisateurs
    • Rédaction des rapports et présentation des résultats

    Environnement : RiskManager 4, Decalog, Alto, Askari, Murex, Bloomberg, Reuters, Excel, VBA
  • Cours Maths Normandie - Dirigeant

    2013 - 2013 COURS PARTICULIERS DE MATHÉMATIQUES
    Niveau Collège, Lycée, Bac+3

    Professeur particulier professionnel expérimenté, propose :

    Cours à domicile :
    • Suivi hebdomadaire le long de l’année scolaire

    Stages intensifs :
    • Remise à niveau pendant les vacances
    • Perfectionnement avant les examens

    Le service comprend :
    • Un suivi personnalisé via livret
    • Des fiches d’exercices et de méthodes élaborées par mes soins
    • La possibilité de me contacter à tout moment
    • Le déplacement à votre domicile

    Site Internet : www.coursmathsnormandie.com
  • EGAMO (Groupe MGEN) - Risk Manager

    2008 - 2013 EGAMO Société de gestion filiale du groupe MGEN a été créé en 2008 pour gérer dans un premier temps les actifs de la MGEN et dans un deuxième temps proposer ses services à des petites mutuelles de la place.

    Réalisations :
    • Contrôle des contraintes d’investissement et des ratios règlementaires des OPCVM et des mandats de gestion gérés par EGAMO
    • Contrôle de l’allocation stratégique de la MGEN et des autres clients d’EGAMO
    • Paramétrage des règles Pré-Trade dans l’outil de gestion AIM par Bloomberg.
    • Participation aux projets de travail de demande du programme d’activité sur les dérivés complexes
    • Mise en place d’un outil de calcul et de suivi des indicateurs de risque de marché absolus et relatifs des portefeuilles gérés par EGAMO (Volatilité, Tracking Error, Ratio d’information, Béta du portefeuille, Alpha du gérant, Ratio de Sharpe, Sensibilités, VaR)
    • Missions de contrôle interne
    • Participation au projet de travail sur la mise en place d’un progiciel front et middle office chez EGAMO

    Environnement : Excel, VBA, Access, Bloomberg, AIM, Europerformance, DT SUITE, Pricings Partners
  • FRR (Fonds des Réserves pour les Retraites) - Contrôleur des Risques Financiers Junior

    2007 - 2008 • Etude des Modèles de calcul de VaR proposés par RiskManager et CreditMetrics.
    • Test de l’outil RiskManager sur les échantillons de portefeuilles du FRR.
    • Test des scénarios de stress dans l’outil RiskManager.
    • Reportings
  • AXA BANQUE GESTION PRIVEE - Stagiaire à l'Ingénierie Financière

    2007 - 2007 • Amélioration d’un outil d'allocation de portefeuille pour la gestion privée.
  • CEHN (Caisse d'Epargne de Haute Normandie) - Stagiaire à la Direction de Gestion Financière

    2007 - 2007 • Etude des crédits immobiliers à taux révisable capé et proposition des solutions de renégociation pour les clients sensibles avec la construction d’un outil de simulation et de renégociation sans trop de perte de valeurs pour la CEHN et tenant compte des taux proposés par la concurrence.
    • Etude d’un modèle économétrique de calcul de taux longs nommé « TILT » développé par monsieur Patrick ARTUS.
    • Construction et Etude d’un portefeuille financier.
    • Etude des produits structurés et des swaps de taux.

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