PARIS2013 - maintenant•Quantification de l’exposition en risque de taux générés par deux portefeuilles
(actions et obligations)
• Fixation des besoins en limites des différentes indicateurs de risque
(une quarantaine d’indicateurs
• Calcul de la value at risk par la méthode historique, méthode de covariance variance et la
méthode de monte carlo
•utilisation du backtesting pour choisir la methode la plus fiable
