MONTPELLIER
Titulaire d'un master 2 en gestion des risques financiers et assurantiels et actuellement étudiant en Master 2 finance de marché et analyse des risques parcours banque finance assurance à l’université de Montpellier 1, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée minimale de trois (3) mois. Les connaissances que j’ai pu acquérir au cours de mes années d’études m’ont permis de développer une capacité d’analyse, de construire un socle solide de connaissances dans les domaines de la banque, de la finance et de l’assurance et m’ont également données goût au travail d’équipe.
BILAN GENERAL DES COMPETENCES ACQUISES
• Méthode de Backtesting (VaR), gestion de portefeuille, mesure de performance ( ratio de Sharpe, ratio de Treynor, alpha de Jensen),
• Simulation de Monte-Carlo, Réglementation Bale, Analyse Risque de crédit, Risque de taux, Risque de Liquidité, Risque opérationnel
• Utilisation de Black-Scholes, Monte Carlo, lettres grecques pour valoriser les options
• Fonds propres et mesure d’évaluation du risque (BIA, TSA, AMA, IRB, LCR, NSFR, VaR)
• Conformité Réglementaire (ALM, Bâle III, Bâle II, Solvency II, MIF, LSF, KYC, KYP, LAB)
• Trésorerie avec Bale III, II ; Gestion Actif/Passif (ALM) ; théorie des valeurs extrêmes
• impasses de liquidité, impasses de taux ; calibration d'un modèle ; spreads de liquidité
• Pack Office, implémentation de modèle et automatisation des fichiers sous Excel-VBA
• Droit bancaire et des Assurances, Analyse financière
• Optimisation de reporting (tableaux croisés dynamiques, fonctions Excel, macros VBA)
Mes compétences :
Visual Basic for Applications
Microsoft Excel
Stress Analysis
SAS Statistical Package
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Matlab
Value at Risk
FSA Know Your Client
SQL
Calibration
Back Testing
