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Natixis
- MOA / DR - Risques Consolidés
Paris
2012 - maintenant
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Axis Alternatives
- Consultante Senior
Paris
2007 - 2011
Depuis Novembre 2010 : NATIXIS - Direction des Risques
MOA Fermat - Portail Crédit
Janvier 2010 - Mai 2010 : Projets internes
- Rédaction d’une documentation sur les référentiels valeurs,
- Cartographie des sociétés de gestion françaises
Août 2008-Décembre 2009 : NATIXIS - Back office Commodities
Maîtrise d’ouvrage Sophis Risque
- Développement des confirmations et avis de fixing selon les normes FBF et ISDA :
Rédaction des spécifications
Recette et validation des développements
- Adaptation des fichiers d’interface à destination des systèmes Geide et Ubix-Clearvision afin de prendre en compte l’évolution de l’activité
Novembre 2007 - Juillet 2008 : SCHNEIDER ELECTRIC
Mise en place du logiciel Endur afin de gérer les opérations de couverture sur métaux de base et précieux
- Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
- Préparation des données métier
- Configuration de la base
- Préparation des tests et validation
- Rédaction des guides utilisateur
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Société Générale
- MOA
PARIS
2002 - 2007
Au sein du Service Risques de marché,l’équipe transversale est chargée entre autre de la cohérence des éléments de calcul des risques et du reporting.
Principales réalisations en tant que business analyst:
1- Sur la base de données des facteurs de risque de VaR et de stress tests.(Taux, changes et matières premières)
- Développement d’un système de contrôle et de validation des facteurs de risque de VaR par les Risk Managers et déploiement de cette application à l’international (Prague, Asie, Londres, NY).
- Développement des outils de contrôle de cohérence des facteurs de risque utilisés pour la VaR et les stress tests.
2- Sur l’application de calcul des risques utilisée par les implantations (Tokyo, New York…)
- Adaptation de l’application à la nouvelle obligation d’utiliser une structure analytique commune de l’enregistrement d’une opération au calcul des risques.
- Passage sous Citrix de toutes les bases (une par implantation), auparavant installées sur le PC de l’utilisateur, afin de réduire l’instabilité du système (bases paradox), sans perte de fonctionnalités pour l’utilisateur.
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Société générale
- Gestionnaire de base de données
PARIS
2001 - 2002
Service Risques de marché
Gestionnaire de la base de données des facteurs de risque de VaR et des stress tests (Taux, changes et matières premières)
- Paramétrage des facteurs de risque utilisés pour le calcul de la VaR et contrôle quotidien des valeurs de facteurs de risque intégrées dans la base, en relation avec les Risk Managers basés sur Paris et dans les implantations.
- Création des stress tests en collaboration avec l’équipe transversale
