2011 - 2011Etude et développement de stratégies quantitatives de gestion fondées sur une modélisation de la courbe des taux et de ses mouvements. Anticipation des politiques monétaires à partir de modèles de prévision des primes de risque obligataires.
Modèle Nelson Siegel Svensson, développement en C# et R.
Traitement des données de marché (stripping) nécessaires en entrée du modèle.
Finance active
- Quant junior
2011 - maintenantRecherche Quantitative et modélisation.
- Analyse théorique des modèles de pricing les plus adaptés aux besoins de nos clients.
- Etude de la calibration de ces modèles
- Développement de nouveaux pricers et implémentation de ces pricers.
- Maintenance et évolution des pricers existants.
Interactions avec les équipes de consultants et de développement.
Gemalto - Meudon
- Développeur
2010 - 2010Implémentation et maintenance d'outils de tests pour terminaux bancaires.
Implémentation de nouvelle fonctionnalités pour terminaux bancaires.
