Mes compétences :
Économétrie
Finance
Modélisation
Optimisation
Recherche
Recherche Opérationnelle
Statistique
Stress Testing
Testing
Value at Risk
Entreprises
Banque Centrale Populaire
- Projet de Fin d'Etude
2011 - maintenant* Pricing et étude des risques encourus par l'investissement dans les différents instruments financiers:obligation, swaps, options...
* Etude statistique de l'évolution des différents facteurs de risque.
* Etude des modèles de diffusion et des modèles explicatifs du comportement de la courbe des taux (ACP, Vasicek... )
* Etude de la structure statistique des environnements de crise et de pression financière, à l'aide d'une multitude d'outils de modélisation et d'analyse statistique: Théorie des valeurs extrêmes, copules...
* Construction de scénarios historiques de stress testing sur la base des données observées des facteurs de risque (taux d'intérêt, cours de change, indices boursiers), en adaptant et développant de nouvelles méthodologies
* Simulation paramétrique des crises financières, et construction de scénarios hypothètiques de stress testing, caractérisés par des probabilités d'occurences permettant de juger de la plausibilité de chaque scénario
* Développement d'une application VBA Excel dédiée à la construction automatique des scénarios paramétrique de stress testing sur les différents facteurs de risque
* Développement d'une application spécifique de gestion des contrats de change au comptant (Spot) et à terme (Forward) permettant l'historisation et l'analyse statistique d'évolution.
Direction Régionale des Douanes du Nord
- Stage d'application
2010 - 2010* Introduction à l'activité douanière et à ses métiers
* Conception d'un modèle automatisé de gestion des files d'attente, afin de gérer les arrivées des clients aux guichets de dédouanement.
* Conception et évaluation de certains indices de performances à travers un modèle ARENA de simulation des événements continus
* Etablir un cahier de recommndations aux gérants du Port et aux administrateurs de la douanes
