Jérémie ATTIACH

En résumé

Entreprises

• Global Equities Capital Markets - Fixed Income and Structuring

  2012 - maintenant

• GFI Group - Credit Solutions - Structuring / Sales

  2010 - 2012

• Société en nom propre de formation professionnelle - Financial derivatives

  2008 - maintenant -Hedge Funds : stratégies, mesures de performance
  -Dérivés de crédit
  -Dérivés OTC
  -Nouveaux produits financers : warrants, turbo, etc...
  -Emissions obligataires
  -Marché boursier
  -Fonctions de la finance

• Societe Generale Corporate & Investment Banking - Trader produits exotiques de crédit

  PARIS 2007 - 2008 -Pricing de tranches de CDOs synthétiques d’ABS (RMBS, CMBS, Indices)
  -Hedging & risk management : exécution de trades relatifs aux risques de spread (bonds, ABCDS, indexes CMBX & ABX) ; de taux (swaps de taux d’intérêt) ; de change (FX spot)
  -Analyses de sensibilité, stress tests
  -Analyse de la cohérence du marquage des sous-jacents
  -Génération & exécution d’idées de trading compte propre sur CMBX & ABX, simulation de P&L, monitoring de P&L quotidien
  -Travail avec les équipes de structuration et de vente sur des données et vues de marché

• BNP Paribas Arbitrage - Trading secondaire de produits structurés sur fonds

  Paris 2006 - 2006 -Pricing et exécution sur les structurés sur fonds (mutual, hedge funds)
  -Analyse de cohérence des prix et de leurs variations
  -Programmation de plusieurs outils relatifs à la couverture des produits

• Société Générale Corporate & Investment Banking - Structuration produits dérivés de crédit

  PARIS 2006 - 2007 -Pricing de produits structurés de crédit (CDOs synthétiques, FTDs, spread options, etc.)
  -Calcul de sensibilités, stress testing, tranching de portefeuilles, études de stabilité de ratings
  -Optimisation de portefeuille, développement de feuilles de pricing
  -Réalisation de documents marketing (pitchs, 2-pagers, etc.)

• IXIS Asset Management - Gestion Assurance & CDO (produits structurés de crédit)

  2005 - 2005 -Conception et programmation sous Visual Basic d’un outil de monitoring de fonds pour les investissements en ABS et structurés de crédit.
  -Analyse de performance du fonds: élaboration et automatisation d’indicateurs de performance et de risque (alimentés par la base de donnée Bloomberg)
  -Analyse des tranches d’ABS et reporting au gérant
  -Check de cohérence des données

• Charter Group - Assistant au sein du département de credit management

  2004 - 2004 -En charge du credit scoring
  -En charge du fichier contentieux en collaboration avec les avocats de la société
  -Trésorerie : monitoring et prévisions

Formations

• Université Paris 7 Denis Diderot M2MO

  Paris 2005 - 2006 Statistique et modèles aléatoires en finance

• Université Paris 1 Pantheon Sorbonne Magistère Finance

  Paris 2003 - 2006 Finance

Réseau

• Biechy JENNIFER

• Eric VIAU

• Kévin MÉLYON

• Laura ATTIACH

• Lionel TEXIER

• Lugassy ILANE

• Noémie GICQUEL

• Sisi YE

• Warren SELLAM